在使用CTA回测的过程当中 我使用的是xt的数据服务 通过token连接 但是在进行回测的过程当中 我发现几乎所有的策略都需要等待一段时间进行数据的预热（例如20日均线就要等待20个交易日来获取数据 才能够正常进行交易） 我应该如何解决这个问题 以保证我在启动策略回测的时候就能够正常进行交易 而不是等待数据预热 我目前有两个想法 1.将所有可能用到的数据全部存储到数据库当中再通过数据库进行回测操作 而不采用token连接 2.修改vnpy的框架代码 在下载数据时往前多下载一段时间的数据 但是我暂时还没找到相关的解决方案 现在不知道应该如何处理了

回测是直接从database数据库获取数据，不是从datafeed查询获取（也就是你这里说的xt），需要用户自己提前将数据从datafeed下载保存到database中，才能正常运行回测。

MTF wrote:

回测是直接从database数据库获取数据，不是从datafeed查询获取（也就是你这里说的xt），需要用户自己提前将数据从datafeed下载保存到database中，才能正常运行回测。
你说的这个我明白了 可是我现在的问题主要是数据预热的问题 这个问题应该如何解决呢

你是说回测还是实盘？回测不用等啊，策略初始化的时候，load_bar直接加载历史数据传给on_bar，on_bar接收数据传给am进行初始化并进行指标计算。此时不会发出委托

xiaohe wrote:

你是说回测还是实盘？回测不用等啊，策略初始化的时候，load_bar直接加载历史数据传给on_bar，on_bar接收数据传给am进行初始化并进行指标计算。此时不会发出委托

哦哦 我好像在回测的时候是直接用回测界面的下载数据直接进行回测的 所以导致没有在回测开始之前的数据 是不是我用数据服务提前下载更早时间的数据就可以解决这个问题 谢谢大佬答疑解惑了