如图所示，在vnpy3.8版本之后的utility/class BarGenerator:类中def update_tick(self, tick: TickData) -> None:方法里面取消了以下这段代码

        # Filter tick data with older timestamp
        if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:
            return

2.
tick.symbol:si2509
self.last_tick.symbol:si2509
现在时间是：2025-07-02 13:55:50
tick.datetime时间是: 2025-07-02 13:55:49.507000+08:00
self.last_tick.datetime时间是:2025-07-02 13:55:49.900000+08:00
时间倒流！当前 tick.datetime 时间早于上一个 self.last_tick.datetime
tick.symbol:si2510
self.last_tick.symbol:si2510
现在时间是：2025-07-02 13:55:50
tick.datetime时间是: 2025-07-02 13:55:49.500000+08:00
self.last_tick.datetime时间是:2025-07-02 13:55:49.900000+08:00
时间倒流！当前 tick.datetime 时间早于上一个 self.last_tick.datetime

经排查，发现只有以上GFEX交易存在if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:的情况，不清楚是GFEX交易所并发处理，或者网络传输延迟可能导致数据包乱序到达还是其他原因，，虽然说BarGenerator 主要依赖分钟级时间戳，同一分钟内的tick顺序不影响最终K线，但是官方取消的原因想听听，望回复。

用的是SimNow吗？

不是，是华安期货