根据使用文档里面的案例,假设豆油期货价差组件的公式是A-B,价差组件的买价就是(A的买一价 - B的卖一价)。
但现实中,往往A的买一价可能跟卖一价差距很大,如果使用算法“见价下单”的话,用A的卖一价和卖一量进行见价买入,那么现实中的价差会跟价差组件里的价差偏离的很大(尤其是在高频的tick级别交易里面)。反之,B亦然。
所以如果想根据(A卖一价 - B的买一价)作为买价,因为这样偏离会小一点,进行交易的话,该如何修改实现呢?
根据使用文档里面的案例,假设豆油期货价差组件的公式是A-B,价差组件的买价就是(A的买一价 - B的卖一价)。
但现实中,往往A的买一价可能跟卖一价差距很大,如果使用算法“见价下单”的话,用A的卖一价和卖一量进行见价买入,那么现实中的价差会跟价差组件里的价差偏离的很大(尤其是在高频的tick级别交易里面)。反之,B亦然。
所以如果想根据(A卖一价 - B的买一价)作为买价,因为这样偏离会小一点,进行交易的话,该如何修改实现呢?
开源版本只有taker,其他算法只有elite版本有提供了
https://www.vnpy.com/docs/cn/elite/strategy/elite_spreadtrading.html#id32