因为rqdata没有债券现券的tick数据，我从wind上自行下载了tick数据存为csv格式。不过中金所的tick数据通过各种方式都可以获得。
现在我想对两者进行tick级别的回测，该如何导入数据呢？具体是通过什么方式来处理两者的历史数据呢？谢谢大佬！

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-py-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-py-v2-0-8-jie-chai-hui-ce
这篇文章我看到了，tick数据需要录制，但是我目前还没有开通可以vnpy登录的证券账号，所以数据只能通过第三方外部下载。这种情况的话，该怎么处理下载的数据呢。

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-py-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

这篇文章我看到了，tick数据需要录制。
但是我目前还没有开通可以vnpy登录的证券账号，所以A股\债券的tick数据只能通过wind外部下载。这种情况的话，该怎么处理下载后的数据呢。

那只能自己加载csv自行合成价差数据再保存进数据库了

xiaohe wrote:

那只能自己加载csv自行合成价差数据再保存进数据库了

谢谢您，想再请教1个问题：

我自己导入了数据库，但是在加载时说：历史数据加载完成，数据量：0。

这个会是因为现货和期货的tick发生频次不同有关吗？因为债券是3秒一个tick，而期货是1秒两个tick。

还是因为我导入的只是每个合约的tick数据，实际需要导入的是价差数据。

还是因为我导入的合约字段只包括datetime、last_price、volume、bid_price_1、bid_volume_1、ask_price_1、ask_volume_1。

还是因为我导入的合约datetime格式是 2025-04-30 14:05:10，而不带后续的毫秒 2025-04-30 14:05:10.100000，因为我看到的录制数据是有尾数毫秒字段。

谢谢！！

实际需要导入的是价差tick数据