请问，vnpy支持直接输入日线数据，进行日线回测吗？没有分钟级别的数据
请问，vnpy支持直接输入日线数据，进行日线回测吗？没有分钟级别的数据
可以的，interval选1d就行
谢谢。请问有这种直接读取日线案例的简单回测案例代码吗？
和其他的一样，就在导入数据的时候"周期"选"daily",回测的时候"K线周期"选“d”就可以了。示例策略的话，cta的在vnpy.app.cta_strategy.strategies里
xiaohe wrote:
和其他的一样，就在导入数据的时候"周期"选"daily",回测的时候"K线周期"选“d”就可以了。示例策略的话，cta的在vnpy.app.cta_strategy.strategies里
这样可以吗？ 理论上回测调用的是on_bar函数，实盘调用的是on_window_bar函数，并不匹配啊
请问如果选的是DAILY的回测，那么每个day bar检测到的信号，sellbuy这种是在第二天才能交易（下一个bar）吗？还想请问一般daily的回测是当天开盘还是收盘判断，交易的话又是什么时候执行呢？谢谢！
在VeighNa的CTA策略回测中，对于日线（DAILY）级别的回测，信号检测和交易执行的时间点如下：
信号检测：
策略通常会在每个日线Bar的收盘时进行信号检测。也就是说，策略会根据当天的收盘价、最高价、最低价等数据来计算技术指标，并判断是否触发交易信号。
交易执行：
检测到的交易信号（如买入或卖出）会在下一个交易日的开盘时执行。这是因为回测引擎默认在收到一个Bar后，会在下一个Bar的开盘时执行交易。这种设计是为了模拟实盘中无法在当天收盘后立即交易的情况。
交易时间点：
假设策略在2023年10月1日的收盘时检测到一个买入信号，那么实际的买入操作会在2023年10月2日的开盘时执行。
这种设计更贴近实际交易场景，避免了在收盘后无法立即交易的限制。
那请问如果是下一个交易日开盘交易，是以第二天的开盘价成交还是头一天的收盘价成交呢？我看源代码好像都是close，也就是头一天的收盘价，但是收盘价用来计算信号等，无法用这个价格成交了啊。谢谢
在VeighNa的CTA策略回测中，交易执行是基于K线数据的，具体规则如下：
信号计算：策略通常使用前一根K线的收盘价（close）来计算交易信号和指标。例如，在DualThrustStrategy中，会使用前一根K线的收盘价来计算当日的交易通道上下轨。
交易执行：在回测中，策略的委托会在下一根K线的开盘价（open）处执行。也就是说，如果策略在当前K线收盘时发出买入信号，那么委托会在下一根K线的开盘价处成交。
成交规则：回测引擎会模拟实际市场的撮合机制，确保委托在下一根K线的开盘价处成交。这种设计是为了更贴近实际交易中的执行情况，因为在实际交易中，策略发出的委托通常会在下一个交易时段（如次日开盘）执行。
源码参考：如果你对具体的成交逻辑感兴趣，可以查看cross_limit_order函数的源码。这个函数负责在回测中处理限价单的撮合逻辑，确保委托在下一根K线的开盘价处成交。
因此，在回测中，虽然策略使用前一根K线的收盘价来计算信号，但实际的交易执行是基于下一根K线的开盘价的。这种设计确保了回测结果更贴近实际交易中的执行情况。
如果你在代码中看到使用close价格，那通常是指信号计算或指标计算的部分，而不是实际的交易执行部分。实际的交易执行是基于下一根K线的开盘价的。
