subscribe_data订阅了000300.SSE的数据，并使用其数据计算指标信号，发现盘中信号的产生与回测产生时间经常差几根k线，后来在盘中打印标的物的分钟k线，发现OptionBarGenerator有重复数据推送，如下：

是通过哪个接口订阅的行情呢？有通过多个接口的话，请具体介绍一下
OptionBarGenerator有指定dt_symbol吗？有的话，指定的哪个合约呢？
https://www.vnpy.com/docs/cn/elite/strategy/elite_optionstrategy.html#id32

老师，今天观察还有这个现象，通过使用rqdata_gateway订阅的数据，OptionBarGenerator没有指定dt_symbol

不是同一个接口更容易出现A合约时间戳小于B合约时间戳的问题，建议指定dt_symbol控制K线生成的节奏（收到该合约下一分钟tick就合成所有合约上一分钟bar）
https://www.vnpy.com/docs/cn/elite/strategy/elite_optionstrategy.html#id32

老师，请问dt_symbol应该指定标的物还是期权合约？

self.obg: OptionBarGenerator = OptionBarGenerator(self.on_bars, dt_symbol=self.underlying_symbol) 填000300.SSE可以吗

从不同接口收到的时间戳可能有差距的，指定dt_symbol之后，所有合约都是以这个合约收到下一分钟tick的时间划分分钟线，具体选择哪个合约需要自己决定了

xiaohe wrote:

从不同接口收到的时间戳可能有差距的，指定dt_symbol之后，所有合约都是以这个合约收到下一分钟tick的时间划分分钟线，具体选择哪个合约需要自己决定了

那老师，假如我指定标的物为dt_symbol，我在过滤配置文件里应该配置什么名字呢

dt_symbol是时间戳监控合约，跟filter没关系
filter配置是过滤非交易时段tick的
建议看下elite版本文档吧

xiaohe wrote:

dt_symbol是时间戳监控合约，跟filter没关系
filter配置是过滤非交易时段tick的
建议看下elite版本文档吧

明白嘞，文档初看还是疑惑，以为是相互搭配的配置