请问回测中目前只能进行买入期权吗？可以卖出期权吗?

而且图中的全局变量每天开盘会被重置，难道无法使用全局变量吗

JAMES wrote:

请问回测中目前只能进行买入期权吗？可以卖出期权吗?

可以卖出，将目标仓位设为负数即可

JAMES wrote:

而且图中的全局变量每天开盘会被重置，难道无法使用全局变量吗

需要自己基于文件持久化存储实现策略变量的保存

MTF wrote:

JAMES wrote:

而且图中的全局变量每天开盘会被重置，难道无法使用全局变量吗

需要自己基于文件持久化存储实现策略变量的保存

谢谢解答，期权的课程没讲述这个知识点，请问有代码片段可以参考下吗

后续内容应该会覆盖到的，这算是个基础的策略功能了

MTF wrote:

后续内容应该会覆盖到的，这算是个基础的策略功能了

这样啊，如果我想进行止盈止损，开单时计算出来的止损止盈价，怎么才能存储并在onbar价格触发时进行进出场？

创建一个字典，然后把这些止损止盈价格根据逻辑缓存进去，在on_stop的时候保存字典到文件，on_start的时候从文件读取字典

MTF wrote:

创建一个字典，然后把这些止损止盈价格根据逻辑缓存进去，在on_stop的时候保存字典到文件，on_start的时候从文件读取字典

感谢提供思路，我试试

如果我在下单某个期权合约时，需要用到该期权合约前N日的日k数据做止盈点位，但是因为标的用的是分钟级别数据，有什么办法能在下单时拿到期权合约日k数据吗