职位信息
职位名称
上海某券商资管量化研究岗
职位职责
深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略，包括但不限于股票、期货、期权等市场，包括但不限于：
- CTA策略、量化选股等策略的研发 ；
- 量化策略、交易系统的程序编写、调试，数据库优化等 ；
- 及时完成分配的研究任务，汇报研究进度及研究成果。
职位要求
1、国内外名校金融工程、数学、计算机、统计、物理或其他理工科相关专业研究生及以上学历（国内学校排名前15，国外学校QS前100）；
2、熟练使用Python/ C++/C#编程语言；
3、具备扎实的数理基础，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯;
4、对大数据挖掘、概率统计、机器学习、深度学习、时间序列分析、模式识别、自然语言处理与提取有深入的理解和实践经验;
5、积极思考并积极求证，对解决复杂问题有强烈兴趣，能够自我驱动；
6、2024届及以后毕业应届生，实习期至少保证3个月以上，有留用机会。
其他信息
加分项：
1、国内外各种竞赛经历并取得优异成绩；
2、有计算机领域顶会或顶刊paper发表；
3、有券商金工、私募等中高频量化研究实习经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种；
4、对机器学习有过实际项目经验。
联系方式
简历发送邮箱：hr@mail.vnpy.com，简历请以姓名+学校+专业命名
工作地点
上海
