VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 419
声望: 170

呵呵,两个错误:
1、rb888是米筐构造的一个前复权的螺纹期货合约,实际是不存在的,所以无法获得它的合约信息,因此无法获取它的交易时间段信息。而我这个RBreaker策略是必须使用交易时间段信息,所以出错!
2、你的K线周期设置为d,那么没有分钟数据,每次只有一个完整的日K先数据,还谈什么日内的上下突破?下载的数据必须为1m 。

换成rb2105.SHFE,K线周期设置为1m,把开始和结束日期改短些,再试试。

Member
avatar
加入于:
帖子: 20
声望: 0

谢谢大神,问题解决了,另外发现一个BUG,if bar.datetime< self.exit_time: 应该改为if bar.datetime.time() < self.exit_time:

Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

底层报错了,请在cmd中用python -m vnstation启动,看看报错信息吧

Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0
            self.buy_break = self.buy_setup + self.break_coef * (self.sell_setup - self.buy_setup)  # 突破买入价
            self.sell_break = self.sell_setup - self.break_coef * (self.sell_setup - self.buy_setup)  # 突破卖出价

这里公式都是错的, 回测结果有意义?

Member
avatar
加入于:
帖子: 419
声望: 170

duke wrote:

谢谢大神,问题解决了,另外发现一个BUG,if bar.datetime< self.exit_time: 应该改为if bar.datetime.time() < self.exit_time:

你的修改是错误的,bar.datetime.time()的类型是time类型,self.exit_time的类型也是datetime。

Member
加入于:
帖子: 59
声望: 8

大佬真是高产啊, 想问一下, 为什么支持夜盘要花这么大功夫啊, 是为了24小时无人值守交易吗? 按我的理解, 每个新的交易日是从晚上9:00到第二天的下午3点, 如果手动在每天下午3点后关闭vnpy, 然后晚上9点的时候重新启动vnpy, 启动的时候手动初始化指定new day, 和today 就可以了

Member
avatar
加入于:
帖子: 252
声望: 3

守望长城2020-6-11-艾瑞巴蒂 wrote:

大佬真是高产啊, 想问一下, 为什么支持夜盘要花这么大功夫啊, 是为了24小时无人值守交易吗? 按我的理解, 每个新的交易日是从晚上9:00到第二天的下午3点, 如果手动在每天下午3点后关闭vnpy, 然后晚上9点的时候重新启动vnpy, 启动的时候手动初始化指定new day, 和today 就可以了

老师你好,如何手动初始化指定new day, 和today,方便说一下吗 ?

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】