有两个同一个策略在不同合约上的策略,建了一个self.malist=[]来记录最近的行情
奇怪的是,当我算 np.mean(self.malist)才发现,输出的是一个根本不可能的数,最后查估计是两个合约都记录在了一起,求了平均
回测的时候没有问题,实盘有这个共用了self.malist的问题,请问是为啥呢?
有两个同一个策略在不同合约上的策略,建了一个self.malist=[]来记录最近的行情
奇怪的是,当我算 np.mean(self.malist)才发现,输出的是一个根本不可能的数,最后查估计是两个合约都记录在了一起,求了平均
回测的时候没有问题,实盘有这个共用了self.malist的问题,请问是为啥呢?
self.malist这种创建操作,要放到init函数下,否则就可能出现多个策略类实例出来的对象公用的情况。
这块源于Python的可变对象实例化直接引用特征,在《30天解锁Python量化开发》课程中有讲
MTF wrote:
self.malist这种创建操作,要放到init函数下,否则就可能出现多个策略类实例出来的对象公用的情况。
这块源于Python的可变对象实例化直接引用特征,在《30天解锁Python量化开发》课程中有讲
谢谢,为啥我之前创建其他的单个指标就不会出现问题呢?