数据源采用聚宽连续合约，标的铁矿石，参数设置如下：

# 样本外检验
# 配置合约信息
# 缺TA8888 CF8888 SM8888 SC8888 ZC8888
# 合约大小写按交易所格式
vt_symbols = [
    "i8888.DCE"
]

rates = {s: 0.001 for s in vt_symbols}
slippages = {s: 0 for s in vt_symbols}
sizes = {s: contract_sizes[s] for s in vt_symbols}
priceticks = {s: 0.01 for s in vt_symbols}

# 创建回测引擎
engine = BacktestingEngine()

engine.set_parameters(
    vt_symbols=vt_symbols,
    interval=Interval.MINUTE,
    start=datetime(2019, 1, 1),
    end=datetime(2022, 4, 30),
    rates=rates,
    slippages=slippages,
    sizes=sizes,
    priceticks=priceticks,
    capital=10_000_000,
)

setting = {
    "entry_window": 20,
    "exit_window": 10,
    "n_window": 20,
    "unit_limit": 2
}
engine.add_strategy(TurtleStrategy, setting)

engine.load_data()
engine.run_backtesting()

df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()

回测发现问题，如图，在2020年2月3日位置，发现净值跳跃

查看文华财经，铁矿石加权价格数据，2月3日为春节后，第一天，价格跳空，如图

通过函数engine.daily_results，engine.trades 导出合成的日线close和 成交明细数据，发现三个问题，需要请教：

第1个问题
在2020年2月3日，跳空前的几天，随机抽取两天1月20日，1月22日，发现 合成的收盘价，是23:00。跳空后的几天，随机抽取两天，合成的收盘价 是在15:00，为什么2月3日的前几天，合成的收盘价会取23:00？

1月20日

1月22日

2月6日

第2个问题
2020年2月3日跳空当天，分钟数据，价格基本都是在600附近，合成的2月3日收盘价 693.5 是如何得出来的？

第3个问题
向下跳空后，按道理，应该是向下突破做空吧？成交明细中，是买多，为什么会开多仓？

怎么上传excel附件？

1. 应该是数据源的问题，用米筐看了下也是这些时间段。不是数据源数据缺失就是缺失时段缺失没有交易吧；
2. 可以自己在DailyBarGenerator里打印看看是在哪里出错的；
3. 可以在策略中结合策略逻辑打印排查