VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 60
声望: 2

这是vnpy 中 converter关于锁仓的逻辑
description

可是,令我困惑的是,平空如果用锁仓做,不就是开多吗? 同样的,平多的锁仓方式,应该就是开空。但是代码里,似乎只修改了request的 offset, 将其改为了OPEN, 却没有修改request的Direction, 这是为什么?

Member
avatar
加入于:
帖子: 60
声望: 2

而且这段代码里,似乎默认了req的Offset一定是Close, 但是在调用这个函数的代码中,传入的req没有做任何限制

Member
avatar
加入于:
帖子: 716
声望: 62

因为把手里的空头仓位平掉和开多头仓位,方向都是多

Member
avatar
加入于:
帖子: 60
声望: 2

郭易燔 wrote:

因为把手里的空头仓位平掉和开多头仓位,方向都是多

你的意思是,一个OrderData
如果它的Offset是 CLOSE, Direction是 SHORT的话,那么它不是平空,而是平多,是这个意思吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 716
声望: 62

是多平,也就是本地有多头持仓,方向是空,动作是平仓

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】