1. 来看看BarGenerator的tick合成1分钟tick过程update_tick()
def update_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""
Update new tick data into generator.
"""
new_minute = False
# Filter tick data with 0 last price
if not tick.last_price:
return
# Filter tick data with older timestamp
if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:
return
if not self.bar:
new_minute = True
elif (
(self.bar.datetime.minute != tick.datetime.minute)
or (self.bar.datetime.hour != tick.datetime.hour)
):
self.bar.datetime = self.bar.datetime.replace(
second=0, microsecond=0
)
self.on_bar(self.bar)
new_minute = True
if new_minute:
self.bar = BarData(
symbol=tick.symbol,
exchange=tick.exchange,
interval=Interval.MINUTE,
datetime=tick.datetime,
gateway_name=tick.gateway_name,
open_price=tick.last_price,
high_price=tick.last_price,
low_price=tick.last_price,
close_price=tick.last_price,
open_interest=tick.open_interest
)
else:
self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.last_price)
if tick.high_price > self.last_tick.high_price:
self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.high_price)
self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.last_price)
if tick.low_price < self.last_tick.low_price:
self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.low_price)
self.bar.close_price = tick.last_price
self.bar.open_interest = tick.open_interest
self.bar.datetime = tick.datetime
if self.last_tick:
# a: 成交量累计
volume_change = tick.volume - self.last_tick.volume
self.bar.volume += max(volume_change, 0)
# b: 成交额累计
turnover_change = tick.turnover - self.last_tick.turnover
self.bar.turnover += max(turnover_change, 0)
# c: 记录最新tick
self.last_tick = tick2. tick的volume和turnover有什么特性？
交易所播报的tick这成交量和成交额是从每个交易日的集合竞价阶段开始累计的，它们都有单调递增的特性。
也就是说volume和turnover在一个交易日内只会增加，不会减少。
2.1 前后两个交易日之间有没有什么关系呢？
答案是没有的！
- 这是通常情况下的两个交易日成交量的变化示意图：
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|---|
| 图1 |
此时，前一天的最后收到的tick都volume为v2，当前天的集合竞价或者一个收到的tick都volume为v3，v3<v2。
- 特别情况下的两个交易日成交量的变化示意图：
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|---|
| 图2 |
此时，前一天的最后收到的tick都volume为v2，当前天的集合竞价或者一个收到的tick都volume为v3，v3>v2。
这种情况会发生吗？会的 ！前一天的交易特别清淡，导致成交量非常小，而当前天因为收到什么特别因素刺激，开盘就非常火爆，光是集合竞价的成交量就比前一天的整体的成交量都大，就会出现此图所示的情况。
3. a，b两处代码是错误的
a处代码中的volume_change 是什么？它代表了从上一个tick到当前tick发生的成交量。
1分钟K线到成交量就是对这个volume_change的累计。但是有一个例外，当volume_change < 0时，累加的值就只能够为0了。
那么什么情况下会发生volume_change < 0呢？答案是发生在如图1所示的跨日的情况下！
可是还会发生如图2所示的跨日的情况，此时volume_change > 0，那么volume_change 就不应该是v3-v2，而应该是v3 ！
所以a处成交量累计的代码是错误的，同理b处对成交额累计的代码也是错误的！
