行情记录加入了大概十几个合约，
收盘后数据管理检查发现很多数据缺失，查LOG看策略的on_bar()都执行了
也就是实时数据应该收到了，但是没有写进数据库mysql，
这是什么原因造成的呢？
电脑性能是比较差的，赛扬N2920+2G内存，跟这个有关系吗？或者说关系大吗？
另外据上所述，实时数据收到了，跟期商的CTP服务应该没关系对吧？

只记录了分钟数据，没有记录tick数据，觉得负担应该不重才对，另外就是写入时间也是10秒，并不算快，策略也很简单只跑了一个，之前测试大约在tick下跑的话跑100多个没问题。也就是策略计算一遍，应该占用0.5/100=0.005秒这么长的时间，不会太占用资源。

还有就是今天上午做了几件事：
1、有VNPY连着CTP的情况下用手机连快期转了一下资金，后在VNPY上运行策略和查看权益都没问题
2、上午策略运行中用数据管理看了一下数据，只更新到昨天收盘，也就没在意
3、中午关闭了VNPY重启了一次电脑，下午继续运行策略，收盘后发现跟回测不一致才发现上午的数据没有写入数据库
这几个动作哪个可能会造成上面的问题呢？如何改进呢？

又检查了一下，有些合约昨天一天的数据都没有，有些合约上午的数据倒是有。

有可能是k线数据合成失败了，为了保证k线合成的准确性，所以默认tick数据的时间是递增的，一旦有乱序的tick则直接抛弃。

理论上是没问题的，但是有时未开盘前会有脏数据，这个数据的时间是任意的，如果恰巧是未来时间的话，那么程序就会认为这个时间是正确的，到这个未来时间为止，之前的数据将全部被抛弃。

看起来是个常见问题，那为什么不过滤掉脏数据呢？
另外为什么别人都没有这个问题呢，好奇怪

郭易燔 wrote:

有可能是k线数据合成失败了，为了保证k线合成的准确性，所以默认tick数据的时间是递增的，一旦有乱序的tick则直接抛弃。

理论上是没问题的，但是有时未开盘前会有脏数据，这个数据的时间是任意的，如果恰巧是未来时间的话，那么程序就会认为这个时间是正确的，到这个未来时间为止，之前的数据将全部被抛弃。

因为脏数据的形式不一致的，不同交易所开盘收盘等等时间都不一致，所以一般都是自己针对交易所过滤脏数据。

一般推荐都是非交易时间不打开软件，论坛讨论这个问题的人也有一些，但是主要也没有什么特别好的的解决方法，都是自行过滤，翻一翻之前的帖子应该能找到一些

在增删行情记录的合约时尤其是删除和修改，不通过UI操作，直接修改data_recorder_setting.json文件，试过好像能工作，会不会有隐患？

不要在运行时修改应该就可以