VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 15
声望: 1

在AG2201的合约中,在通达信软件中,我看到,有连续多根1分钟K线都没有成交量,截图如下:
description

通过日志,我发现在vnpy中的 on_tick 方法,未收到ctp发过来的信息,导致on_bar也没有数据合成,交易出现错误,有没有好的处理方法呢?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4502
声望: 321

vn.py的底层机制,是基于从API接口层受到的TICK才会触发on_tick回调,然后去合成K线。

从这个截图看,这段时间确实也没有发生成交,而是软件的绘图机制补全了一根价格不变的K线。

建议的方案是在vn.py中CTA策略只用成交活跃的主力合约来跑,不能用这种成交稀疏的跑。

Member
avatar
加入于:
帖子: 15
声望: 1

是的,确实存在这样的情况;我按照这个来调整

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】