按照这里的例子https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb 多个合约回测

dfp = df1 + df2
dfp = dfp.dropna()
dfp.to_csv("df.csv")
show_portafolio(dfp)

这里有个问题 比如我测试000858.SZSE，600918.SSE这两个合约，从2020-01-01到2021-01-01，由于600918.SSE这支股票2020年6月份才上市，所以6月份以前是没有行情数据的，所以执行到dfp=df1+df2的时候，最终的结果dfp里000858.SZSE 6月份以前的数据都没有了，这是因为两个df的索引不一致导致的，请问有什么解决办法？

这属于pandas科学计算的范畴了。

先df对齐。

indexs = list(set(df1.index.tolist() + df2.index.tolist()))
df1 = df1.reindex(indexs)
df2 = df2.reindex(indexs)

kingmo888 wrote:

这属于pandas科学计算的范畴了。

先df对齐。

indexs = list(set(df1.index.tolist() + df2.index.tolist()))
df1 = df1.reindex(indexs)
df2 = df2.reindex(indexs)

这个貌似还是不行哦。。。