1. 怎么发现的 ?
2. 运行策略的结果:
【first bar time = 2020-10-16 14:52:00+08:00 history bar time = 2020-10-16 14:59:00+08:00,bars count=555】合成的第一个bar的时间比米筐的最新bar的时间也是晚了7分钟
【tick.datetime = 2020-10-16 14:53:00+08:00 is_first_bar=False】 此时实际时间已经15:01了,tick的时间晚了7分钟
【tick.datetime = 2020-10-16 14:54:00+08:00 is_first_bar=False】
【tick.datetime = 2020-10-16 14:55:00+08:00 is_first_bar=False】
【tick.datetime = 2020-10-16 14:56:00+08:00 is_first_bar=False】
【tick.datetime = 2020-10-16 14:57:00+08:00 is_first_bar=False】
【tick.datetime = 2020-10-16 14:58:00+08:00 is_first_bar=False】
【tick.datetime = 2020-10-16 14:59:00+08:00 is_first_bar=False】
【tick.datetime = 2020-10-16 15:00:00+08:00 is_first_bar=False】 此时实际时间已经15:10了,tick的时间晚了约10分钟
一般15:00国内的期货交易所就休市了,应该立即就没有tick推送了,可是就连vnpy上仍然可以见到ag2012.SHFE的tick在不断变化,和Demo_Strategy策略调试输出的信息也是吻合的。很显然tick时间比滞后实际时间大概7~10分钟