2019年vn.py核心团队的最后一期小班课开始报名!
今年截止目前已经推出了两期交易接口开发小班课,以及一期CTA策略的小班课。
再贴一下之前小班课的总结:
- 第一期课程共计10位学员
- 完成了7个开源接口(贡献在Github上)
- 完成了4个内部接口(仅公司内部使用)
- 在4个月的助教辅导下,平均每人完成1.1个
- 多位学员还只有基础的Python编程经验
具体内容请戳:第三期vn.py小班课上线:CTA策略开发
前三期的成功算是给我们吃下了定心丸,计划未来每年推出4期的小班课,全部是针对vn.py实盘交易的应用的深度培训,并且附上后续不少于2个月的助教支持。
废话不多说,今年最后一期小班课还是针对CTA策略的主题:
第四期小班课程:CTA策略开发
内容大纲
CTA策略开发
- 历史数据完整解决方案,多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗
- 基于模板开发CTA策略,参数变量设计,回调函数处理,交易函数详解
- 深入K线时间序列:自定义K线合成,技术指标定制,时间序列统计分析
策略回测优化
- 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则(停止单、限价单)、策略状态控制
- 回测图表的分析方法,统计数据分析中的误区
- 优化算法详解:多进程穷举算法、单进程遗传算法
实盘交易运维
- 策略每日盘中的生命周期管理
- 历史数据初始化、策略运行状态同步管理
- 盘中交易异常处理方案
CTA进阶深入
- 股指期货策略源代码分享:SuperCombo、Cuatro
- CTA策略中的交易算法实现:委托细粒度状态机管理
针对股指日内的SuperCombo策略:
针对海外市场趋势的SuperTurtle策略:
课程信息
- 学费:10999元(之前小班课学员9999元)
- 时间:计划在12月21-22日两天
- 地点:上海浦东
- 报名:请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明姓名、手机、公司、职位
- 具体时间地点将在收到付款后回复