顶顶顶,麻烦大佬帮我看看咋回事,差了好几倍。
数据是用tickData = engine.get_tick('IC2103.CFFEX', use_df=True)取出来的
应该对比一下时间戳吧
xiaohe wrote:
应该对比一下时间戳吧
我就是比的同一时间,不超过五分钟吧。可是实际成交量差了好多倍。
tick数据是vnpy层面接收到的实时数据。
看你发帖时间是凌晨,不知道测试的时候是那时候测的还是盘中测试的。
如果不是盘中,那有可能是脏数据?
你试试盘中时候对比一下。
kingmo888 wrote:
tick数据是vnpy层面接收到的实时数据。
看你发帖时间是凌晨,不知道测试的时候是那时候测的还是盘中测试的。如果不是盘中,那有可能是脏数据?
你试试盘中时候对比一下。
时间是下午2.30,交易时间。~~
嗯,就是盘中同一时间,价格都是对的上的。但是成交量差了几倍。
volume是当天日内成交量,看了下你的第二个截图似乎不是vn.py内置的界面,如果是自己开发的组件,请检查是否正确获取了最新数值
用Python的交易员 wrote:
volume是当天日内成交量,看了下你的第二个截图似乎不是vn.py内置的界面,如果是自己开发的组件,请检查是否正确获取了最新数值
大佬好~ 你看,这是我当前状态的VNPY内置界面和wind的截图。成交量对不上
等大神分享...
这是VN Station和交易所的对比