问题的产生:
我在做组合策略的时候,选择的周期为1小时,按照指标计算需求bar的长度,至多一个月以内就会产生交易信号,然而实际结果是一年也就最后两个月有交易(加载一年时间的数据做回测),一年中绝大部分时间是没有交易的。问题就此产生,开始怀疑自己是不是那儿代码写错了。
验证:
1、代码问题:把已有的vnpy 官方模板策略的逻辑线路和自己的策略逻辑做了多次对比,没有发现自己策略有关于这方面的逻辑漏洞。
2、vnpy官方策略加载数据做回测验证。
①、加载trendfollowingstrategy,该策略是1分钟周期,我的测试结果下来是,除开周末,也大概需要两个礼拜才能产生交易信号。
②、加载策略组合7天课程给的demostrategy策略,我加载了近一年的多个商品的数据,基本在数据日期起点6个月以后才有交易信号。
在实盘的交易过程中,假如我使用到30m 或者60m,我是不可能等半年一年才开始有交易信号的。所以的觉得这是一个比较严重的问题,希望官方能帮忙解答。