其中 price是当前一分钟bar的收盘价
其中 price是当前一分钟bar的收盘价
代码是这样的
import random
from vnpy.app.cta_strategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
TickData,
BarData,
TradeData,
OrderData,
BarGenerator,
ArrayManager,
)
class RandomStrategy(CtaTemplate):
tp = 30
sl = 10
buy_level = 0
short_level = 0
price=0
author = "awen"
parameters = ["tp", "sl"]
variables = ["buy_level", "short_level","price"]
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
self.am = ArrayManager()
def on_init(self):
print("策略初始化程序开始")
print("策略初始化程序结束")
def on_start(self):
print("策略启动程序开始")
self.put_event()
print("策略启动程序结束")
def on_stop(self):
print("策略终止程序开始")
self.put_event()
print("策略终止程序结束")
def on_tick(self, tick: TickData):
self.bg.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
self.cancel_all()
self.am.update_bar(bar)
if not self.am.inited:
print('bar ', bar.datetime, ' am未初始化')
return
print('bar ', bar.datetime)
self.price=bar.close_price
if self.pos==0:
if random.random() > 0.5:
self.buy_level=bar.close_price * 1.01
self.buy(self.buy_level, 1)
else:
self.short_level=bar.close_price * 0.99
self.short(self.short_level, 1)
elif self.pos>0:
if bar.close_price>self.buy_level+self.tp or bar.close_price<self.buy_level-self.sl:
self.sell(bar.close_price*0.99,abs(self.pos))
elif self.pos<0:
if bar.close_price<self.short_level-self.tp or bar.close_price>self.short_level+self.sl:
self.cover(bar.close_price*1.01,abs(self.pos))
self.put_event()
def on_order(self, order: OrderData):
print('on_order')
self.put_event()
def on_trade(self, trade: TradeData):
print('on_trade')
self.put_event()
def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
print('on_stop_order')
self.put_event()
请输出”合约信息查询成功“之后再初始化策略
xiaohe wrote:
请输出”合约信息查询成功“之后再初始化策略
确实是 输出”合约信息查询成功“之后再初始化策略 的,还是无法实盘程序交易。
我试了下,连了CTP可以手工交易,无法程序交易,会不会是因为我没有配置RQData数据接口?之前模拟回测都是用的CSV本地数据
请问是指报错找不到合约吗?