VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 0

直接向数据库中导入日线的数据,在加载历史数据时,可以识别吗?还是必须得导入分钟数据,策略自己合成日线数据

Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

导入数据时是要选周期的,导入日线,周期选择”DAILY“就好了。然后回测的时候,也是要选K线周期的,日线回测K线周期选”d“就好了

Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 0

谢谢,但是,我说的是实盘

Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 0

请问一下,实盘也是这样的吗?我想问的是实盘,不是回测

Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 0

xiaohe wrote:

导入数据时是要选周期的,导入日线,周期选择”DAILY“就好了。然后回测的时候,也是要选K线周期的,日线回测K线周期选”d“就好了
我想问的是实盘,不是回测

Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

实盘的话,初始化load_bar默认的频率是Interval.MINUTE,可以传入Interval.DAILY改成日线,这样传入on_bar的数据就是日线数据了。但是结束初始化之后,传入on_bar的是分钟线。所以交易逻辑肯定要写在on_window_bar下面。所以具体怎么操作还是要看日线合成逻辑怎么写了,如何与本地日线历史数据时间点衔接,合成日线逻辑里的window_bar逻辑怎么写,这些都要自己权衡思考了。
建议还是导入分钟数据,这样比较一致,日线合成逻辑也能简单一点。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】