比如我想做m1903与m1905的价差交易,已做如下配置:
{
"name": "m.03-05",
"activeLeg":
{
"vtSymbol": "m1903",
"ratio": 1,
"multiplier": 1.0,
"payup": 2
},
"passiveLegs": [
{
"vtSymbol": "m1905",
"ratio": -1,
"multiplier": -1.0,
"payup": 2
}
然后运行价差交易模块,价差行情显示:
此时设置价差算法:
我个人理解为,我设置的是当价差小于等于38时做多价差,价差大于等于41时平仓,
当前市价的买入价已为37,按理应该成交,但是运行算法后根本没有反应,没有成交,也没有下单,
然后我把buyprice设置为更高的数值,如40,同样无法成交,请教论坛中的大神,这是为什么呢?