发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
vn.py已经正式进驻【Gitee】（简单来说就是中国版的Github），并在一周内拿到了【GVP】（Gitee最有价值开源项目）。以后对于访问Github速度太慢的用户，有了一个更好的国内替代选择，仓库地址：https://gitee.com/vnpy/vnpy。该Gitee仓库会每日和Github仓库同步，自动更新最新版本的代码，欢迎大家Star和Fork！。
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-12-26
本周二发布了vn.py的2.1.8版本，本次更新的内容主要是重构了PortfolioManager模块，实现交易策略的实时盈亏统计监控功能。
和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，请下载VNStudio-2.1.8，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：
https://download.vnpy.com/vnstudio-2.1.8.exe
重构后的投资组合管理模块（PortfolioManager）
PortfolioManager模块最初于2.0.8版本发布，当时主要的定位是为主观类的交易策略（如期货基本面单边和套利策略），提供一个方便的交易业绩跟踪和分析工具。
在2.1.7版本增加了委托来源标识（reference字段）后，所有从vn.py发出的委托请求都可以直接通过该标识来区分其交易来源，如手动交易、算法执行、量化策略等，每个交易来源可以视作一个独立的【投资组合】。
本次2.1.8版本对PortfolioManager模块的重构，将所有委托基于reference字段进行映射和计算，进一步增强了对于投资组合的盈亏统计和分析功能：
界面整体可以分为左右两部分，左边显示的是当前已有交易组合的信息表：
其中每列的含义如下：
组合名称：委托的来源（reference）
- 手动交易：ManualTrading
- CTA策略：CtaStrategy_策略名
- 价差交易：SpreadTrading_价差名
- 期权交易：OptionMaster_ElectronicEye/DeltaHedging
- 算法交易：AlgoTrading_算法编号
- 脚本策略：ScriptTrader
- 组合策略：PortfolioStrategy_策略名
本地代码：带交易所后缀的合约代码
开盘仓位：昨日收盘时（今日开盘），组合内该合约的持仓
当前仓位：开盘仓位加上今日成交数量（多头成交 - 空头成交）的结果
交易盈亏：今日所有成交，以成交价格映射到当前最新价的盈亏
持仓盈亏：组合开盘仓位，以昨收盘价映射到当前最新价的盈亏
总盈亏：交易盈亏和持仓盈亏的和
多头成交：组合内该合约今日买开和买平成交数量
空头成交：组合内该合约今日卖开和卖平成交数量
其中交易盈亏（TradingPnl）和持仓盈亏（HoldingPnl）的计算，采用的是期货交易所每日结算时所用的【逐日盯市】（Marking to Market）算法，具体原理可以搜索相关资料学习。
该组件基于QTreeWidget（树形表格）开发，可以很方便的点击最左侧每行的箭头进行折叠和展开，也可以点击顶部的【全部展开】和【全部折叠】按钮进行批量操作，并通过【调整列宽】按钮自动调整表格每列的宽度。
右侧部分显示的是所有成交记录，支持通过右上角的下拉框根据组合进行筛选显示：
盈亏数字的更新基于定时逻辑自动计算，计算频率可以通过顶部中间的选项框调整：
整体上重构后的PortfolioManager使用非常傻瓜，大部分情况下只要在VN Station的启动界面加载即可，运行策略交易的过程中打开【投资组合】界面，就能实时监控每个策略的当日交易和盈亏情况。
虽然模块中最频繁运行的策略盈亏计算逻辑已经高度优化，实现了和成交数量无关的O(1)时间复杂度，即不会因为成交数量过多而导致计算耗时变长，但终究会有一定的额外开销（百微秒到几毫秒）。对于运行策略交易的程序，总归开销是越低越好，因此推荐刷新频率在不影响使用的情况下可以设的高些（比如30秒才计算一次）。
所有组合的持仓数据数据会在关闭VN Trader时写入缓存文件中，所以不要直接杀进程退出，会丢失数据！在隔日加载时，程序会自动将昨天的总仓位结算到今天的昨仓数据字段中，注意该逻辑对于24小时交易的市场（外盘期货）可能不一定合适，后面考虑加入每日定时结算或者手动结算的功能。
如果发现有仓位记录错误，或者策略已经移除的情况，可以用VS Code手动修改缓存文件，修改后再重新启动VN Trader即可。缓存文件位于C:\users\administrator.vntrader\portfolio_manager_data.json。
其他更新
接口方面
- 南华期货NHTD极速接口，包括针对ETF期权的NhStockGateway和针对期货的NhFuturesGateway，该接口只能在【南华云】托管环境中使用，采用UDP通讯协议（行情和交易）替换传统API的TCP通讯协议，达到极致的低延时交易性能；
- 国泰君安统一交易网关接口GtjaGateway，行情上基于国君SIP行情API开发（支持TCP、软件组播、FPGA组播等多种行情源），交易上基于国君HFT交易API开发（支持华锐极速、顶点极速、金证集中等多种柜台）。
策略模块
- SpreadTrading模块新增灵活价差功能，对比之前的普通价差，能够支持更加灵活的价差计算公式（例如A/B、A-B*C等），同时允许引入不参与交易的定价腿，满足复杂境内外套利价差需要考虑汇率和税率等因素的需求。
眨眼之间已经到了2020年底，接下来又要做一年一度的项目总结和明年规划了，有什么想说给vn.py的吐槽或者建议，欢迎在下方留言！！！
