请教，我写了一个简单的策略，9月份在SimNow测试了一周多，逐日和平仓盈亏有正有负。假期我下载了1分钟K线图重新跑了本地回测，回测结果连回撤都没有，两个差异比较大。可能是tick和1-min K线的差别和其它细节的问题。
由此我想到，BacktestingEngine的模拟实盘的真实度问题，在同样的操作前提下，是否在实盘能取得与本地回测相同的效果？交易所的计算规则（如先开先平）等是否得到完整模拟。（只是pnl的计算，无关撮合和滑点问题）
谢谢！

可以对比一下你的委托成交记录应该就可以了。
vnpy计算规则的模拟是没问题的，但是要对比的话，滑点和手续费就是最大的差别。回测是假设价格触到都能买到的，而实盘不是。如果有一笔开仓没买到，那么回测里平仓的时候实盘肯定也不一致的。
还有，请问你的策略是通过vnpy完全复刻了吗？请问你是基于一分钟K线的策略还是tick策略呢？如果是基于1分钟K线的策略，那你自己的策略下单就要基于一分钟K线。如果是tick级别，那回测时候也是应该用tick数据回测的。

了解了，谢谢xiaohe老师。

还想请问一下xiaohe老师，
我看了一下backtesting的代码，在calculate_pnl中，计算是依据下单的direction来设定pos_change，但是没有理会trade的开/平。如果是这样，对净仓方式的操作适用，多空永远有仓位的策略计算是否会不准确？

    for trade in self.trades:
        if trade.direction == Direction.LONG:
            pos_change = trade.volume
        else:
            pos_change = -trade.volume

        self.end_pos += pos_change

        # For normal contract
        if not inverse:
            turnover = trade.volume * size * trade.price
            self.trading_pnl += pos_change * \
                (self.close_price - trade.price) * size

不会的