写这个贴子源于对vnpy自带海龟策略的解读。里面碰到了一些不太明白的地方，本想偷个懒发帖问问，觉得了解的大牛们一两句话可能就说明白了。但天下并无便宜事物，得到的回帖大致意思是，看看代码吧。好吧，虽然多年前就跳离码农的坑，没想到为了程序化交易，又要再次跳坑。
在海龟策略里使用了停损单，使得策略逻辑非常的简单明了。但是，关于停损单的触发机制成了解读策略的一个疑问点。
海龟策略里，针对买单，策略会通过send_buy_orders（这个send_buy_orders实际上只是通过调用CtaTemplate的buy，buy里再调用send_order，send_order里再调用cta_engine.send_order，然后再调用send_local_stop_order（如果交易所不支持停损单，则使用本地停损单））把停损单存入策略的停损单缓存数组stop_orders[]里。在这里，一系列的buy，send_order，send_buy_orders等并非如函数名字面上的意思是直接发送出交易指令，而是象刚才说的，最终只是将停损单缓存在本地而已。我们知道，停损单的意思是当价格突破某个设定的价格时，会以市价单或某个能尽可能成交的委托单真正发送给交易所。那么当然，对这个数组必须有进一步的处理，猜想在tick数据到达时，肯定会有相应的代码来处理这个stop_orders[]，否则，这些停损单们就得老死在大家的本地内存里了。
继续跟读代码，发现CtaEngine有个process_tick_event处理函数，并且CtaEngine针对(EVENT_TICK事件注册了process_tick_event函数：
event_engine.register(EVENT_TICK, self.process_tick_event)，显然，这个函数就是用来处理tick数据的，老天保佑，这个函数里调用了check_stop_order，终于找到一个跟停损单名字相关的函数名了，但愿这个函数名称跟它所干的活能对上。继续看该函数定义。
这个函数里首先是根据传入的tick数据检查缓存数组里各停损单是否到达触发条件，如果达到条件，就通过main_engine.send_order，继而调用gateway.send_order真正将单子发送给交易所。
看到这里，停损单的基本执行过程就清晰了。简单说来可以梳理为一下步骤：
1.自定义策略里，如果需要用到停损单，可以在策略里定义这些单子会通过CtaTemplate的四个买卖函数（buy，sell，short，cover，注意设置函数参数里的stop为true）将其存入本地停损单缓存数组stop_orders[]里，该数组定义在CtaEngine类里，最终被用户策略类所继承。（这里只是解读交易所不支持停损单的代码逻辑分支，交易所支持停损单的话，单子会被直接发送给交易所）；
2.当接收到tick数据时，由于注册了tick事件的处理函数process_tick_event，该函数会被调用执行。在process_tick_event函数里，会调用check_stop_order来遍历检查缓存数组里的每个停损单。若某个停损单满足触发条件，则将停损单转换为合适的价格通过主引擎的send_order（继而调用gateway.send_order）发送给交易所。
最终梳理出来，其实也不算太复杂。如果有对停损单的执行机制想要解读的同学，可以做一个参考。
刚刚开始学习python和这个框架，上面的分析不一定完全靠谱，要是上面分析有误之处，还请指正，大家一起进步。
