1. 先看看R-Breaker策略的init():
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
super(DynaRBreakStrategy, self).__init__(
cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting
)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar) # 这是1分钟K线生成器
self.am = ArrayManager()
self.bars = []可以看出它的self.bg是1分钟K线的产生器。
2. 再看看R-Breaker策略的on_bar()代码：
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
self.cancel_all()
am = self.am
am.update_bar(bar)
if not am.inited:
return
self.bars.append(bar)
if len(self.bars) <= 2:
return
else:
self.bars.pop(0)
last_bar = self.bars[-2]
# New Day
if last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date(): # 这样可能只可以判断夜盘和日盘
if self.day_open:
self.buy_setup = self.day_low - self.setup_coef * (self.day_high - self.day_close) # 观察买入价
self.sell_setup = self.day_high + self.setup_coef * (self.day_close - self.day_low) # 观察卖出价
self.buy_enter = (self.enter_coef_1 / 2) * (self.day_high + self.day_low) - self.enter_coef_2 * self.day_high # 反转买入价
self.sell_enter = (self.enter_coef_1 / 2) * (self.day_high + self.day_low) - self.enter_coef_2 * self.day_low # 反转卖出价
self.buy_break = self.buy_setup + self.break_coef * (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破买入价
self.sell_break = self.sell_setup - self.break_coef * (self.sell_setup - self.buy_setup) # 突破卖出价
self.day_open = bar.open_price
self.day_high = bar.high_price
self.day_close = bar.close_price
self.day_low = bar.low_price
# Today
else:
self.day_high = max(self.day_high, bar.high_price)
self.day_low = min(self.day_low, bar.low_price)
self.day_close = bar.close_price
if not self.sell_setup:
return
self.tend_high, self.tend_low = am.donchian(self.donchian_window)
if bar.datetime.time() < self.exit_time: # self.exit_time==14：55，----》0：00~14：55是可以下单的
if self.pos == 0:
self.intra_trade_low = bar.low_price
self.intra_trade_high = bar.high_price
if self.tend_high > self.sell_setup:
long_entry = max(self.buy_break, self.day_high)
self.buy(long_entry, self.fixed_size, stop=True)
self.short(self.sell_enter, self.multiplier * self.fixed_size, stop=True)
elif self.tend_low < self.buy_setup:
short_entry = min(self.sell_break, self.day_low)
self.short(short_entry, self.fixed_size, stop=True)
self.buy(self.buy_enter, self.multiplier * self.fixed_size, stop=True)
elif self.pos > 0:
self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price)
long_stop = self.intra_trade_high * (1 - self.trailing_long / 100)
self.sell(long_stop, abs(self.pos), stop=True)
elif self.pos < 0:
self.intra_trade_low = min(self.intra_trade_low, bar.low_price)
short_stop = self.intra_trade_low * (1 + self.trailing_short / 100)
self.cover(short_stop, abs(self.pos), stop=True)
# Close existing position
else: # 14：55平仓，夜盘是不做的吗？？？
if self.pos > 0:
self.sell(bar.close_price * 0.99, abs(self.pos))
elif self.pos < 0:
self.cover(bar.close_price * 1.01, abs(self.pos))
self.put_event()3. 这样判断是否是跨日有点不对劲：
# New Day
if last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date():我们知道很多期货品种都可能有夜盘，而且日K线的起始时间是上一交易日的晚上21:00，这就不用多说了。也就是说连续的2个1分钟bar是没有办法判断跨交易日的。
如果这样可能判断错误，那么这几个变量：
self.day_open = bar.open_price
self.day_high = bar.high_price
self.day_close = bar.close_price
self.day_low = bar.low_price
就有点名不副实了。
4. 不做夜盘是否是策略设计的本意？？？
目前的这个R-Breaker又不是完全没有夜盘，因为 0:00~14:55 可以下单的，14:55平仓，夜盘是不做的，是有什么说法吗？
要知道象白银之类的合约的夜盘是21:00-2:30，从21:00到次日00:00有3小时之多呢，大概1/3的时间被剔除出可以交易时间，是什么原因呢？
5. 怎么能够做夜盘 ？
可以考虑合约的交易时间段来判断交易日的开始和结束，陈老师觉得是否有必要呢？这是我的一点点意见，不知道是否正确，望批评指正！
