看了半天模板，只能做单品种，比如增加官方的的StatisticalArbitrageStrategy模板策略，只有一个品种代码输入（如图），这样单品种的话和CTA没有区别。
问题是做跨期套利都是有一个近期合约和一个远期合约，比如当价差条件成立时，我要做多sc2009，做空sc2012，可增加策略只能输入一个代码，这样只有一个合约和CTA有区别吗
看了半天模板，只能做单品种，比如增加官方的的StatisticalArbitrageStrategy模板策略，只有一个品种代码输入（如图），这样单品种的话和CTA没有区别。
问题是做跨期套利都是有一个近期合约和一个远期合约，比如当价差条件成立时，我要做多sc2009，做空sc2012，可增加策略只能输入一个代码，这样只有一个合约和CTA有区别吗
已经解决了，原来要先——创建价差——增加策略的spread_mame输入价差的名
请问价差套利怎么操作的，楼主分享下
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