因为需要回测几个策略相互的作用影响，所以要在回测引擎中同时加载几个策略一起运行。
请问有没有办法实现，如何能做到呢？

谢谢！

可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb试试看

xiaohe wrote:

可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb试试看

感谢！

xiaohe wrote:

可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb试试看

dataframes累加在一起，看到效果了。
再请教，
1、df的累加大部分没有问题，但是两个5万的起始资金合起来怎么变成了100万？
2、风险度/回撤就是看‘最大回撤’？只要满足这个数字的资金就能保证这个策略顺利执行不爆仓？

谢谢！

1. 这个加起来的问题，没有截图和代码看不了，建议自己多检查几遍看看；
2. 回测只是基于历史数据历史行情，只能做参考。真正实盘里对策略和风险的掌握应该就取决于做交易的人本身的经验以及判断了

xiaohe wrote:

1. 这个加起来的问题，没有截图和代码看不了，建议自己多检查几遍看看；
2. 回测只是基于历史数据历史行情，只能做参考。真正实盘里对策略和风险的掌握应该就取决于做交易的人本身的经验以及判断了

谢谢