作者：张国平 ；来源：维恩的派论坛； vn,py版本：2018年7月版
VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。
这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。
回测设置
- 回测模式改为TICK_MODE,
- 数据库改为TICK_DB_NAME，
- setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据;
- TICK回测超过一天系统就报错内存不够， 所以最好一天就够。
- 把currentTime改为开盘时间
交易信号
- 入场： 每次读 Tick ，分析过去 10 个 tick 的的总计，如果买量大于卖量，开多单 ；反之空单。（下单价格是当前tick市价）
- 止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；
- 离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
代码如下
# encoding: UTF-8
"""
策略逻辑：
入场： 每两秒读一次，分析过去N1个tick的的总计，如果买量大于卖量K倍，且lastprice向上（最后一个值的lastprice大于或等于10个中的N2个tick的lastprice）
空单反之
下单价格是档期tick，bid or ask价格加一个点位的市价单，（止损）同时开反向2个点为的阻止单；
离场：如果已经是买入价格正向N3个点，再吃判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如何持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
"""
from __future__ import division
from vnpy.trader.vtGateway import *
from datetime import datetime, time
from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
import numpy as np
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
BarGenerator,
ArrayManager)
########################################################################
class TickOneStrategy(CtaTemplate):
"""基于Tick的交易策略"""
className = 'TickOneStrategy'
author = u'BillyZhang'
# 策略参数
fixedSize = 1
Ticksize = 10
initDays = 0
DAY_START = time(9, 00) # 日盘启动和停止时间
DAY_END = time(14, 58)
NIGHT_START = time(21, 00) # 夜盘启动和停止时间
NIGHT_END = time(22, 58)
# 策略变量
posPrice = 0 # 持仓价格
pos = 0 # 持仓数量
# 参数列表，保存了参数的名称
paramList = ['name',
'className',
'author',
'vtSymbol',
'initDays',
'Ticksize',
'fixedSize'
]
# 变量列表，保存了变量的名称
varList = ['inited',
'trading',
'pos',
'posPrice'
]
# 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称
syncList = ['pos',
'posPrice',
'intraTradeHigh',
'intraTradeLow']
# ----------------------------------------------------------------------
def __init__(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
#创建Array队列
self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize)
# ----------------------------------------------------------------------
def onminBarClose(self, bar):
""""""
# ----------------------------------------------------------------------
def onInit(self):
"""初始化策略（必须由用户继承实现）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
#tick级别交易，不需要过往历史数据
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStart(self):
"""启动策略（必须由用户继承实现）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStop(self):
"""停止策略（必须由用户继承实现）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onTick(self, tick):
"""收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
# currentTime = datetime.now().time()
currentTime = time(9,20)
# 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，如果有持仓，平仓。
if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or
(currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):
TA = self.tickArray
TA.updateTick(tick)
if not TA.inited:
return
if self.pos == 0:
# 如果空仓，分析过去10个对比，ask卖方多下空单，bid买方多下多单，并防止两个差价阻止单
if TA.askBidVolumeDif() > 0:
self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True)
elif TA.askBidVolumeDif() < 0:
self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)
elif self.pos > 0:
# 如果持有多单，如果已经是买入价格正向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如何持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
if tick.lastPrice - self.posPrice >= 3:
if TA.askBidVolumeDif() < 0:
self.cancelAll()
self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)
else:
self.cancelAll()
self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
elif self.pos < 0:
# 如果持有空单，如果已经是买入价格反向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如何持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
if tick.lastPrice - self.posPrice <= -3:
if TA.askBidVolumeDif() > 0:
self.cancelAll()
self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True)
else:
self.cancelAll()
self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
else:
if self.pos > 0:
self.sell(tick.close, abs(self.pos),False)
elif self.pos < 0:
self.cover(tick.close, abs(self.pos),False)
elif self.pos == 0:
return
# ----------------------------------------------------------------------
def onBar(self, bar):
"""收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""
# ----------------------------------------------------------------------
def onXminBar(self, bar):
"""收到X分钟K线"""
# ----------------------------------------------------------------------
def onOrder(self, order):
"""收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
pass
# ----------------------------------------------------------------------
def onTrade(self, trade):
self.posPrice = trade.price
# 同步数据到数据库
self.saveSyncData()
# 发出状态更新事件
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStopOrder(self, so):
"""停止单推送"""
pass
class TickArrayManager(object):
"""
Tick序列管理工具，负责：
1. Tick时间序列的维护
2. 常用技术指标的计算
"""
# ----------------------------------------------------------------------
def __init__(self, size=10):
"""Constructor"""
self.count = 0 # 缓存计数
self.size = size # 缓存大小
self.inited = False # True if count>=size
self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size)
self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size)
self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size)
self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size)
self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size)
self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size)
self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size)
# ----------------------------------------------------------------------
def updateTick(self, tick):
"""更新tick Array"""
self.count += 1
if not self.inited and self.count >= self.size:
self.inited = True
self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size]
self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size]
self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size]
self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size]
self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size]
self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size]
self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size]
self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice
self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1
self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1
self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1
self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1
self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest
self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume
def askBidVolumeDif(self):
return (self.TickaskVolume1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())