我把vnpy自带的turtle策略修改了一下,我想基于15min级别进行交易,但是如图所示的数值一直都没有变化过,我想知道是什么问题?
代码如下所示:
我把vnpy自带的turtle策略修改了一下,我想基于15min级别进行交易,但是如图所示的数值一直都没有变化过,我想知道是什么问题?
代码如下所示:
`def init(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().init(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg15min = BarGenerator(self.on_bar,15,self.on_15min_bar)
self.am15min = ArrayManager()
def on_init(self):
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(20)
def on_start(self):
self.write_log("策略启动")
def on_stop(self):
self.write_log("策略停止")
def on_tick(self, tick: TickData):
self.bg15min.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
self.bg15min.update_bar(bar)
def on_15min_bar(self, bar: BarData):
self.cancel_all()
am = self.am15min
am.update_bar(bar)
if not self.am.inited:
return
if not self.pos:
self.entry_up, self.entry_down = self.am.donchian(
self.entry_window)
self.exit_up, self.exit_down = self.am.donchian(self.exit_window)
if not self.pos:
#计算atr值
self.atr_value = self.am.atr(self.atr_window)
self.long_entry = 0
self.short_entry = 0
self.long_stop = 0
self.short_stop = 0`
请问是不是哪里出现问题才会导致entry_up及之后的变量一直没有变化?
我有推送足够多的数据,策略是成功运行的,如果用我未更改的vnpy自带的turtle策略,运行是没有任何问题的,但是更改之后,这些变量一直没有任何变化。
如果是指图形界面数据没有刷新的话,查下是否漏了put_event函数调用
`class ver_two_TS_Strategy(CtaTemplate):
""""""
author = "用Python的交易员"
entry_window = 20
exit_window = 10
atr_window = 20
fixed_size = 1
entry_up = 0
entry_down = 0
exit_up = 0
exit_down = 0
atr_value = 0
long_entry = 0
short_entry = 0
long_stop = 0
short_stop = 0
parameters = ["entry_window", "exit_window", "atr_window", "fixed_size"]
variables = ["entry_up", "entry_down", "exit_up", "exit_down", "atr_value"]
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg15min = BarGenerator(self.on_bar,15,self.on_15min_bar)
self.am15min = ArrayManager()
def on_init(self):
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(20)
def on_start(self):
"""
Callback when strategy is started.
"""
#策略启动时,调用此函数
self.write_log("策略启动")
def on_stop(self):
"""
Callback when strategy is stopped.
"""
self.write_log("策略停止")
def on_tick(self, tick: TickData):
"""
Callback of new tick data update.
"""
#接受tick数据用于合成bar数据
self.bg15min.update_tick(tick)
#需要修改on_bar函数名称进行调用
#def on_bar(self, bar: BarData):
#self.bg15min.update_bar(bar)
def on_15min_bar(self, bar: BarData):
self.cancel_all()
am = self.am15min
am.update_bar(bar)
if not self.am.inited:
return
if not self.pos:
self.entry_up, self.entry_down = self.am.donchian(
self.entry_window)
self.exit_up, self.exit_down = self.am.donchian(self.exit_window)
#无持仓时
if not self.pos:
#计算atr值
self.atr_value = self.am.atr(self.atr_window)
self.long_entry = 0
self.short_entry = 0
self.long_stop = 0
self.short_stop = 0
self.send_buy_orders(self.entry_up)
self.send_short_orders(self.entry_down)
elif self.pos > 0:
self.send_buy_orders(self.entry_up)
sell_price = max(self.long_stop, self.exit_down)
self.sell(sell_price, abs(self.pos), True)
elif self.pos < 0:
self.send_short_orders(self.entry_down)
cover_price = min(self.short_stop, self.exit_up)
self.cover(cover_price, abs(self.pos), True)
#更新图形界面
self.put_event()
def on_trade(self, trade: TradeData):
"""
Callback of new trade data update.
"""
if trade.direction == Direction.LONG:
self.long_entry = trade.price
self.long_stop = self.long_entry - 2 * self.atr_value
else:
self.short_entry = trade.price
self.short_stop = self.short_entry + 2 * self.atr_value
def on_order(self, order: OrderData):
"""
Callback of new order data update.
"""
#处理委托订单时调用
pass
def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
"""
Callback of stop order update.
"""
#处理停止单回报时调用
pass
def send_buy_orders(self, price):
t = self.pos / self.fixed_size
if t < 1:
self.buy(price, self.fixed_size, True)
if t < 2:
self.buy(price + self.atr_value * 0.5, self.fixed_size, True)
if t < 3:
self.buy(price + self.atr_value, self.fixed_size, True)
if t < 4:
self.buy(price + self.atr_value * 1.5, self.fixed_size, True)
def send_short_orders(self, price):
""""""
#发送空头委托时调用
t = self.pos / self.fixed_size
if t > -1:
self.short(price, self.fixed_size, True)
if t > -2:
self.short(price - self.atr_value * 0.5, self.fixed_size, True)
if t > -3:
self.short(price - self.atr_value, self.fixed_size, True)
if t > -4:
self.short(price - self.atr_value * 1.5, self.fixed_size, True)
`
MTF wrote:
如果是指图形界面数据没有刷新的话,查下是否漏了put_event函数调用
这是全部代码了,并没有漏掉put_event函数,您可以帮我看看问题出在哪里吗,谢谢您
现在是图形界面数据都显示为0了
现在是这样了,同一个品种运行别的策略是图形界面是正常更新没有问题的,但是这个不行
#self.bg15min.update_bar(bar)
这段调用被你注释了,所以不会合成15分钟K线,也就导致不会触发后续的指标计算
MTF wrote:
需要修改on_bar函数名称进行调用
def on_bar(self, bar: BarData):
#self.bg15min.update_bar(bar)
这段调用被你注释了,所以不会合成15分钟K线,也就导致不会触发后续的指标计算
我取消掉了注释,这个策略运行起来其图形界面变量仍然显示为0,请问我是不是有其他地方写错了呢?不知道问题出在哪了
casf wrote:
MTF wrote:
需要修改on_bar函数名称进行调用
def on_bar(self, bar: BarData):
#self.bg15min.update_bar(bar)
这段调用被你注释了,所以不会合成15分钟K线,也就导致不会触发后续的指标计算
我取消掉了注释,这个策略运行起来其图形界面变量仍然显示为0,请问我是不是有其他地方写错了呢?不知道问题出在哪了
代码如下:
```
from vnpy_ctastrategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
Direction,
TickData,
BarData,
TradeData,
OrderData,
BarGenerator,
ArrayManager,
)
from vnpy.trader.constant import Interval
class ver_two_TS_Strategy(CtaTemplate):
""""""
author = "用Python的交易员"
entry_window = 20
exit_window = 10
atr_window = 20
fixed_size = 1
entry_up = 0
entry_down = 0
exit_up = 0
exit_down = 0
atr_value = 0
long_entry = 0
short_entry = 0
long_stop = 0
short_stop = 0
parameters = ["entry_window", "exit_window", "atr_window", "fixed_size"]
variables = ["entry_up", "entry_down", "exit_up", "exit_down", "atr_value"]
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
# 类的初始化
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg15min = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar, interval=Interval.MINUTE)
self.am = ArrayManager()
def on_init(self):
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(20)
def on_start(self):
self.write_log("策略启动")
def on_stop(self):
self.write_log("策略停止")
def on_tick(self, tick: TickData):
self.bg15min.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
self.bg15min.update_bar(bar)
def on_15min_bar(self, bar: BarData):
self.cancel_all()
self.am.update_bar(bar)
if not self.am.inited:
return
if not self.pos:
self.entry_up, self.entry_down = self.am.donchian(
self.entry_window)
self.exit_up, self.exit_down = self.am.donchian(self.exit_window)
# 无持仓时
if not self.pos:
# 计算atr值
self.atr_value = self.am.atr(self.atr_window)
self.long_entry = 0
self.short_entry = 0
self.long_stop = 0
self.short_stop = 0
self.send_buy_orders(self.entry_up)
self.send_short_orders(self.entry_down)
elif self.pos > 0:
self.send_buy_orders(self.entry_up)
sell_price = max(self.long_stop, self.exit_down)
self.sell(sell_price, abs(self.pos), True)
elif self.pos < 0:
self.send_short_orders(self.entry_down)
cover_price = min(self.short_stop, self.exit_up)
self.cover(cover_price, abs(self.pos), True)
# 更新图形界面
self.put_event()
def on_trade(self, trade: TradeData):
if trade.direction == Direction.LONG:
self.long_entry = trade.price
self.long_stop = self.long_entry - 2 * self.atr_value
else:
self.short_entry = trade.price
self.short_stop = self.short_entry + 2 * self.atr_value
def on_order(self, order: OrderData):
pass
def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
pass
def send_buy_orders(self, price):
t = self.pos / self.fixed_size
if t < 1:
self.buy(price, self.fixed_size, True)
if t < 2:
self.buy(price + self.atr_value * 0.5, self.fixed_size, True)
if t < 3:
self.buy(price + self.atr_value, self.fixed_size, True)
if t < 4:
self.buy(price + self.atr_value * 1.5, self.fixed_size, True)
def send_short_orders(self, price):
t = self.pos / self.fixed_size
if t > -1:
self.short(price, self.fixed_size, True)
if t > -2:
self.short(price - self.atr_value * 0.5, self.fixed_size, True)
if t > -3:
self.short(price - self.atr_value, self.fixed_size, True)
if t > -4:
self.short(price - self.atr_value * 1.5, self.fixed_size, True)
```
可以自己先在on_bar和on_15min_bar下打印看看有没有收到bar。如果收到了话然后再在on_15min_bar打印排查一下是不是被策略逻辑过滤了,比如是否满足self.am.inited条件
xiaohe wrote:
可以自己先在on_bar和on_15min_bar下打印看看有没有收到bar。如果收到了话然后再在on_15min_bar打印排查一下是不是被策略逻辑过滤了,比如是否满足self.am.inited条件
谢谢您的提醒。
请问我用这个15min级别的策略可以直接做回测吗?会不会因为是15min级别的所以没法做呢
xiaohe wrote:
可以自己先在on_bar和on_15min_bar下打印看看有没有收到bar。如果收到了话然后再在on_15min_bar打印排查一下是不是被策略逻辑过滤了,比如是否满足self.am.inited条件
我按照您说的方法测试了一下,在on_bar底下打印bar或者任何内容都是成功的
但是on_15min_bar这个函数应该是根本没有在策略运行的时候被调用
我无论在on_15min_bar函数的任何位置打印东西都没有结果,比如最开头或者中间或者结尾打印一个print('a'),都没有任何输出
在on_bar函数里的打印都是可以输出的,on_15min_bar函数及以后函数的打印都没有输出
请问这会是什么问题呢