paper仿真是到价成交，实盘是撮合成交？simnow是怎么成交？
考虑在paper仿真还是用simnow跑策略，会更接近实盘效果。或者说用停止单，差异都不大？
说到停止单还想到一个问题，比如策略是15分钟合成k线，比如9:15发出一手停止单，比如是4000元买开，当时价格是3900，因此没有触发。然后到9:30的时候，合成下一个k线，价格是3800，那还是不会触发了，然后中间15分钟，有些tick哪怕超过4000，因为不在15分钟的那个点，所以也无法触发吧？

为什么不触发，你的订单又没撤销，我1分钟模拟，都是后面成交概率大

有SimNow的情况下推荐SimNow，有完整的资金和持仓清算流程。

PaperAccount是本地记录维护持仓，如果程序有一天没开，那么PNL之类的数据就会错误。同时因为没有计算资金，也看不到资金相关的状态变化。

加天-yy天 wrote:

为什么不触发，你的订单又没撤销，我1分钟模拟，都是后面成交概率大
你说的没错，我在engine里面看到check_stop_order，里面是有停止单对tick的触发，可能还是滑点问题导致我策略不成交？但感觉用停止单都是用涨跌停价或者5档价，这样都会滑啊。。。或许还是策略的问题。