（1）如果同时持有多空，pos是单向的，该怎么处理？ 例如：如果持有1手多单，sell卖平的委托没有成交，紧接着的short卖开的单子成交了，pos 是几呢 ？
（2）假如策略下了1手多单，人通过Vntrader下了1手多单，pos 是几 ？
（3）假如策略下了2手多单，人通过Vntrader平仓1手，pos 是几 ？
（4）两个策略都在跑同一个代码，应该是各自有各自的pos 吧 ？
(5) 框架对pos值的更新，是在onTrade 和 onOrder推送动作前，还是推送动作后？

对于CTA策略模块来说，策略的持仓，是基于策略本身发出去的委托成交维护的逻辑持仓（而非账户底层的实际持仓）：

1. pos会为0
2. 人手工下的单子无影响
3. 人手工下的单子无影响
4. 对的，这两个逻辑持仓互相无关
5. onTrade推送前更新，保证策略收到onTrade回调的时候，pos已经是最新数据

用Python的交易员 wrote:

对于CTA策略模块来说，策略的持仓，是基于策略本身发出去的委托成交维护的逻辑持仓（而非账户底层的实际持仓）：

1. pos会为0
2. 人手工下的单子无影响
3. 人手工下的单子无影响
4. 对的，这两个逻辑持仓互相无关
5. onTrade推送前更新，保证策略收到onTrade回调的时候，pos已经是最新数据
   那就是某个策略的pos,Vntrader前端是没法干预的
   第3条，如果策略持有2手多单，人工在Vntrader平仓1手，策略遇到自己的平仓逻辑触发平仓2手的话，委托推送就会返回 “拒单” ，是这样的吧 ？
   谢谢群主

没错，策略持仓数据在程序退出后会保存在MongoDB数据库里，你可以在其中进行修改，下次启动程序时策略持仓就会变成你修改后的。

但是在VnTrader运行的过程中，你是不能修改的，确实也不应该改。

用Python的交易员 wrote:

没错，策略持仓数据在程序退出后会保存在MongoDB数据库里，你可以在其中进行修改，下次启动程序时策略持仓就会变成你修改后的。

但是在VnTrader运行的过程中，你是不能修改的，确实也不应该改。

谢谢~~Thanks♪(･ω･)ﾉ

用Python的交易员 wrote:

对于CTA策略模块来说，策略的持仓，是基于策略本身发出去的委托成交维护的逻辑持仓（而非账户底层的实际持仓）：

1. pos会为0
2. 人手工下的单子无影响
3. 人手工下的单子无影响
4. 对的，这两个逻辑持仓互相无关
5. onTrade推送前更新，保证策略收到onTrade回调的时候，pos已经是最新数据
   为什么不基于 账户底层的实际持仓来更新仓位呢？ 这样策略和真实账户一直是一致的。

杨切 wrote:

用Python的交易员 wrote:

对于CTA策略模块来说，策略的持仓，是基于策略本身发出去的委托成交维护的逻辑持仓（而非账户底层的实际持仓）：

1. pos会为0
2. 人手工下的单子无影响
3. 人手工下的单子无影响
4. 对的，这两个逻辑持仓互相无关
5. onTrade推送前更新，保证策略收到onTrade回调的时候，pos已经是最新数据
   为什么不基于 账户底层的实际持仓来更新仓位呢？ 这样策略和真实账户一直是一致的。

因为单个合约上可能跑多个策略