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条件单规则

1. 简介

条件单是一个带有触发条件的指令。该触发条件可以以市场上的最新行情为基准,也可以以指定价格为基准。比如:一个投资者有1手IF1910的空头持仓,并希望在市场价低于2200时买入平仓,他就可以使用条件单。这样当行情波动到满足该条件时,该报单就会被自动触发报出,而不需要他本人时刻盯着电脑屏幕去监视市场行情。

申报条件单时,条件单的报单回报中OrderSysID是以字符串“TJBD_”开头的由CTP系统自定义的报单编号,针对该交易所当日唯一;只对成功申报的条件单编号,错单不编号。因为这种情况下的编号由CTP系统自行维护,与交易所无关,仅用于管理本系统内的该条件单。
有效的使用条件单,可以做出限价止损指令(stop-and-limit order)和触及市价指令(market-if-touched order)。
CTP条件单为CTP后台系统自带指令,并非交易所官方支持指令。

2.指令介绍

报入条件单指令使用ReqOrderInsert函数
其中的核心数据结构是CThostFtdcInputOrderField
在结构体中和普通报单有区别的字段如下:

    ///触发条件
    TThostFtdcContingentConditionType   ContingentCondition;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopPrice;

条件单有效的触发条件如下:

    ///最新价大于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterThanStopPrice '5'
    ///最新价大于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterEqualStopPrice '6'
    ///最新价小于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserThanStopPrice '7'
    ///最新价小于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserEqualStopPrice '8'
    ///卖一价大于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterThanStopPrice '9'
    ///卖一价大于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterEqualStopPrice 'A'
    ///卖一价小于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserThanStopPrice 'B'
    ///卖一价小于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserEqualStopPrice 'C'
    ///买一价大于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterThanStopPrice 'D'
    ///买一价大于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterEqualStopPrice 'E'
    ///买一价小于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserThanStopPrice 'F'
    ///买一价小于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserEqualStopPrice 'H'

条件价对应的字段为StopPrice

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条件单以前就有的,但是期货公司基本都没有在柜台打开这个功能,因为会导致很大的额外运算负载

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hxxjava wrote:

条件单规则

1. 简介

条件单是一个带有触发条件的指令。该触发条件可以以市场上的最新行情为基准,也可以以指定价格为基准。比如:一个投资者有1手IF1910的空头持仓,并希望在市场价低于2200时买入平仓,他就可以使用条件单。这样当行情波动到满足该条件时,该报单就会被自动触发报出,而不需要他本人时刻盯着电脑屏幕去监视市场行情。

申报条件单时,条件单的报单回报中OrderSysID是以字符串“TJBD_”开头的由CTP系统自定义的报单编号,针对该交易所当日唯一;只对成功申报的条件单编号,错单不编号。因为这种情况下的编号由CTP系统自行维护,与交易所无关,仅用于管理本系统内的该条件单。
有效的使用条件单,可以做出限价止损指令(stop-and-limit order)和触及市价指令(market-if-touched order)。
CTP条件单为CTP后台系统自带指令,并非交易所官方支持指令。

2.指令介绍

报入条件单指令使用ReqOrderInsert函数
其中的核心数据结构是CThostFtdcInputOrderField
在结构体中和普通报单有区别的字段如下:

    ///触发条件
    TThostFtdcContingentConditionType   ContingentCondition;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopPrice;

条件单有效的触发条件如下:

    ///最新价大于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterThanStopPrice '5'
    ///最新价大于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterEqualStopPrice '6'
    ///最新价小于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserThanStopPrice '7'
    ///最新价小于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserEqualStopPrice '8'
    ///卖一价大于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterThanStopPrice '9'
    ///卖一价大于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterEqualStopPrice 'A'
    ///卖一价小于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserThanStopPrice 'B'
    ///卖一价小于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserEqualStopPrice 'C'
    ///买一价大于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterThanStopPrice 'D'
    ///买一价大于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterEqualStopPrice 'E'
    ///买一价小于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserThanStopPrice 'F'
    ///买一价小于等于条件价
    #define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserEqualStopPrice 'H'

条件价对应的字段为StopPrice
请问楼主您说的这个报到CTP的条件单和策略里面价格低于2200止损区别在哪?

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CTA策略里的本地停止单,等于是在vn.py中实现的条件单。

CTP这个就是在柜台系统层面实现的条件单。

海外交易所还有在交易所层面实现的条件单。

越靠近上层,则触发后的成交速度越快通常滑点越小。但是因为要进入外部系统中,所以相应会有各种限制(总挂单量、撤单次数等)。

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