在vnpy_ctp.api.vnctp.vnctpmd.cpp中看到了下面的数据结构
CThostFtdcDepthMarketDataField
但是这个结构体的定义并没有在c++代码里找到
请问这个结构体的定义放在哪一部分了，先感谢各位了！
在vnpy_ctp.api.vnctp.vnctpmd.cpp中看到了下面的数据结构
CThostFtdcDepthMarketDataField
但是这个结构体的定义并没有在c++代码里找到
请问这个结构体的定义放在哪一部分了，先感谢各位了！
在这个文件里：
vnpy_ctp\api\include\ctp\ThostFtdcUserApiStruct.h
定义如下：
///深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
///交易日
TThostFtdcDateType TradingDay;
///保留的无效字段
TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve1;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///保留的无效字段
TThostFtdcOldExchangeInstIDType reserve2;
///最新价
TThostFtdcPriceType LastPrice;
///上次结算价
TThostFtdcPriceType PreSettlementPrice;
///昨收盘
TThostFtdcPriceType PreClosePrice;
///昨持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest;
///今开盘
TThostFtdcPriceType OpenPrice;
///最高价
TThostFtdcPriceType HighestPrice;
///最低价
TThostFtdcPriceType LowestPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType Volume;
///成交金额
TThostFtdcMoneyType Turnover;
///持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest;
///今收盘
TThostFtdcPriceType ClosePrice;
///本次结算价
TThostFtdcPriceType SettlementPrice;
///涨停板价
TThostFtdcPriceType UpperLimitPrice;
///跌停板价
TThostFtdcPriceType LowerLimitPrice;
///昨虚实度
TThostFtdcRatioType PreDelta;
///今虚实度
TThostFtdcRatioType CurrDelta;
///最后修改时间
TThostFtdcTimeType UpdateTime;
///最后修改毫秒
TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec;
///申买价一
TThostFtdcPriceType BidPrice1;
///申买量一
TThostFtdcVolumeType BidVolume1;
///申卖价一
TThostFtdcPriceType AskPrice1;
///申卖量一
TThostFtdcVolumeType AskVolume1;
///申买价二
TThostFtdcPriceType BidPrice2;
///申买量二
TThostFtdcVolumeType BidVolume2;
///申卖价二
TThostFtdcPriceType AskPrice2;
///申卖量二
TThostFtdcVolumeType AskVolume2;
///申买价三
TThostFtdcPriceType BidPrice3;
///申买量三
TThostFtdcVolumeType BidVolume3;
///申卖价三
TThostFtdcPriceType AskPrice3;
///申卖量三
TThostFtdcVolumeType AskVolume3;
///申买价四
TThostFtdcPriceType BidPrice4;
///申买量四
TThostFtdcVolumeType BidVolume4;
///申卖价四
TThostFtdcPriceType AskPrice4;
///申卖量四
TThostFtdcVolumeType AskVolume4;
///申买价五
TThostFtdcPriceType BidPrice5;
///申买量五
TThostFtdcVolumeType BidVolume5;
///申卖价五
TThostFtdcPriceType AskPrice5;
///申卖量五
TThostFtdcVolumeType AskVolume5;
///当日均价
TThostFtdcPriceType AveragePrice;
///业务日期
TThostFtdcDateType ActionDay;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
};
编程是必须，交易理论才是根本。
hxxjava wrote:
在这个文件里：
vnpy_ctp\api\include\ctp\ThostFtdcUserApiStruct.h
定义如下：///深度行情 struct CThostFtdcDepthMarketDataField { ///交易日 TThostFtdcDateType TradingDay; ///保留的无效字段 TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve1; ///交易所代码 TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///保留的无效字段 TThostFtdcOldExchangeInstIDType reserve2; ///最新价 TThostFtdcPriceType LastPrice; ///上次结算价 TThostFtdcPriceType PreSettlementPrice; ///昨收盘 TThostFtdcPriceType PreClosePrice; ///昨持仓量 TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest; ///今开盘 TThostFtdcPriceType OpenPrice; ///最高价 TThostFtdcPriceType HighestPrice; ///最低价 TThostFtdcPriceType LowestPrice; ///数量 TThostFtdcVolumeType Volume; ///成交金额 TThostFtdcMoneyType Turnover; ///持仓量 TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest; ///今收盘 TThostFtdcPriceType ClosePrice; ///本次结算价 TThostFtdcPriceType SettlementPrice; ///涨停板价 TThostFtdcPriceType UpperLimitPrice; ///跌停板价 TThostFtdcPriceType LowerLimitPrice; ///昨虚实度 TThostFtdcRatioType PreDelta; ///今虚实度 TThostFtdcRatioType CurrDelta; ///最后修改时间 TThostFtdcTimeType UpdateTime; ///最后修改毫秒 TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec; ///申买价一 TThostFtdcPriceType BidPrice1; ///申买量一 TThostFtdcVolumeType BidVolume1; ///申卖价一 TThostFtdcPriceType AskPrice1; ///申卖量一 TThostFtdcVolumeType AskVolume1; ///申买价二 TThostFtdcPriceType BidPrice2; ///申买量二 TThostFtdcVolumeType BidVolume2; ///申卖价二 TThostFtdcPriceType AskPrice2; ///申卖量二 TThostFtdcVolumeType AskVolume2; ///申买价三 TThostFtdcPriceType BidPrice3; ///申买量三 TThostFtdcVolumeType BidVolume3; ///申卖价三 TThostFtdcPriceType AskPrice3; ///申卖量三 TThostFtdcVolumeType AskVolume3; ///申买价四 TThostFtdcPriceType BidPrice4; ///申买量四 TThostFtdcVolumeType BidVolume4; ///申卖价四 TThostFtdcPriceType AskPrice4; ///申卖量四 TThostFtdcVolumeType AskVolume4; ///申买价五 TThostFtdcPriceType BidPrice5; ///申买量五 TThostFtdcVolumeType BidVolume5; ///申卖价五 TThostFtdcPriceType AskPrice5; ///申卖量五 TThostFtdcVolumeType AskVolume5; ///当日均价 TThostFtdcPriceType AveragePrice; ///业务日期 TThostFtdcDateType ActionDay; ///合约代码 TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///合约在交易所的代码 TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; };
找到了，谢谢！