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By Traders, For Traders.
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在看了BarGenerator的代码逻辑之后,感觉合成x小时k线那边好像有一点问题?想来问问社区里的大神们是我的理解错了还是这边确实有一些小问题?

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就是这边对小时的判断的部分,如果要满足bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour,那就是说实际上合成出来的x小时k线其实是从这x小时的第二分钟开始到下一个x小时的第一分钟这段时间内的情况,而不是这x小时第一分钟到最后一分钟的情况。
因为这个window bar只有在下一分钟的bar数据来了才可以判断出到了下一个小时并推送出去,但是这边判断之前就把推来的bar数据放到了window bar里面了,就是说这个x小时的window bar其实是包含了下一个x小时的第一分钟的bar数据的...然后因为window bar变成了none,所以第二分钟的bar数据传来的时候会生成新的window bar数据。

想问一下这样合成k线的方法对回测或者实盘是不是影响不大,所以可以这样进行合成?还是说我这边理解的有问题?谢谢谢谢!

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确实会有这样的可能性(延时1分钟推送),主要小时线的级别策略本身已经很慢了,迟1分钟差别很小,如果需要也可以换成其他切分方案(CTA策略小班课有详细讲解)。

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用Python的交易员 wrote:

确实会有这样的可能性(延时1分钟推送),主要小时线的级别策略本身已经很慢了,迟1分钟差别很小,如果需要也可以换成其他切分方案(CTA策略小班课有详细讲解)。

嗯嗯,谢谢您的回复。我后来想了一下,因为直接合成多分钟K线其实没有这个问题,可以直接弄成分钟下面的情况来解决这个问题。

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