埋头学习vnpy数年，有了新的认识，越学越感受到vnpy的精巧精深，python水平被迫被拉高不少，深感“用python的交易员”的伟大。
在学习策略时，发现 每个策略实例 都 经过 tick生成 bar的过程，对于同一个 vt_symbol、相同的ktype 来说，如果策略较多的话，资源耗费较大、浪费资源。
建议：（1） 制作一个 vnpy_ticktobar 模块。
（2）每个 vt_symbol 对应一个 ticktobar_workshop 实例。制作、存放 各种bar，其中制作 bar、bar_m5、bar_m15、bar_m30、bar_m60、bar_m120、bar_d1，并存放 am、am_m5、am_m15、am_m30、am_m60、am_m120、am_d1。
（3）on_tick 驱动生成bar。
当on_bar时，存入am_m1，并积累生成大bar，并运行 所有 该 vt_symbol的 m1的策略实例。
当on_bar_m5时，存入am_m5，并运行 所有 该 vt_symbol的 m5的策略实例。
当on_bar_m15时，存入am_m15，并运行 所有 该 vt_symbol的 m15的策略实例。
当on_bar_m30时，存入am_m30，并运行 所有 该 vt_symbol的 m30的策略实例。
当on_bar_m60时，存入am_m60，并运行 所有 该 vt_symbol的 m60的策略实例。
当on_bar_m120时，存入am_m120，并运行 所有 该 vt_symbol的 m120的策略实例。
当on_bar_d1时，存入am_d1，并运行 所有 该 vt_symbol的 d1的策略实例。
是否妥当，期待vnpy专家。。。
