获取的是2025年9月25日创业板etf期权12月份认沽期权链的数据
用optionmaster.pricing的bs欧式股票期权模块，发现深虚认沽是计算有问题
逻辑上是在计算impv时，会for循环计算vega，而根据vega初始值计算的vega极小导致 dx极大，进而导致v += 于一个极大值
看看其他人会有这个问题吗
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用optionmaster.pricing的bs欧式股票期权模块，发现深虚认沽是计算有问题
逻辑上是在计算impv时，会for循环计算vega，而根据vega初始值计算的vega极小导致 dx极大，进而导致v += 于一个极大值
看看其他人会有这个问题吗
最后自己用C++再编译了一套新的逻辑在py跑
