发布于veighna社区公众号【vnpy-community】
原文作者:用Python的交易员 | 发布时间:2022-06-06
2022年以来陆续已经有不少同学咨询小班特训营的开始时间,但是由于上海疫情的影响加上开发任务的增加,今年的小班特训营一直拖着。
最近终于迎来了上海解封,2022年的VeighNa小班特训营也正式开始报名!!计划今年推出的场次不会太多,感兴趣的同学请抓紧机会~~
目前先开放两场名额(有些老铁们去年就已经报名锁定了今年的名额,感谢对我们课程的认可与支持),老规矩还是放几张之前课程的照片:
准备完毕,静候同学们到达
学习量化,先从掌握核心框架
深入代码,分析策略逻辑细节
所有小班特训营时间定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10+小时的课程,设立特训营专属答疑群,包括后续三个月的助教跟踪辅导,提供VeighNa小班特训营专属内部核心资料。
线下课程的地点在上海浦东,考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑,不想来上海的同学我们也提供远程线上听课(直播+录播)。对于所有参加小班特训营的学员,在课程结束后都会拿到课程的完整录播视频,可永久回看。
VeighNa套利价差交易
日期:2022年7月16日(周六)和7月17日(周日)
时间:两天下午1点-6点,共计10小时
大纲:
初识套利价差交易
a. 套利类策略的特点:靠高胜率获得核心优势
b. 如何寻找好的套利价差,从数据面和基本面着手
c. 价差组合时间序列建模:相关性分析、协整算法
价差数据结构设计
a. 价差腿LegData和价差组合SpreadData
b. 价差盘口计算原理:价格、数量、统计算法
c. 基于动态解析的灵活价差数据计算
d. 实盘数据流驱动,底层接口到上层算法
价差交易算法实现
a. 价差执行算法和价差量化策略的异同
b. 基于SpreadAlgoTemplate实现狙击算法
c. 价差做市算法实现,盘口细粒度委托控制
价差量化策略开发
a. 半自动固定范围买卖策略
b. 全自动统计套利模型策略
c. 网格区间价差交易策略
价差交易实战进阶:
a. 价差策略回测:TICK模式和K线模式
b. 实盘策略运维原则,安全、稳定
c. 主动腿挂单做市算法的实现
价格:11999元(老学员和Elite会员折扣不变)
VeighNa源码深入解析
日期:2022年8月27日(周六)和8月28日(周日)
时间:两天下午1点-6点,共计10小时
大纲:
交易接口封装
a. 从0开发CtpGateway:掌握交易API的工作原理
b. VeighNa数据结构:贯穿整个系统的数据对象定义
c. 统一交易接口功能:标准化对接各类交易API接口
核心引擎设计
a. 事件驱动引擎原理:如何实现Event-Driven架构
b. 高性能数据缓存:O(1)查询复杂度容器应用
c. CTA交易引擎构架:开发量化策略实盘交易引擎
d. CTA回测引擎详解:保证实盘一致性的回测体系
图形界面开发
a. 上手PySide6开发:新一代的Qt UI开发工具库
b. 掌握图形控件使用:实现和策略引擎的数据交互
c. 数据实时监控刷新:QTableWidget的高性能用法
d. 窗口和对话框管理:开发满足实盘交易需求的界面布局
项目代码管理
a. 开通Github仓库:大型项目代码开发和维护的神器
b.项目代码管理流程:开发->测试->提交->合并->发布
c. Type Hinting实践:Python语言中的类型提示管理
d. 自动化代码检查工具:大幅减少代码中的各种类型Bug
应用开发实战
a. 全自动任务运行:无人值守模式下的策略交易管理
b. 守护父进程实现:实现交易子进程的监控和定时启停
c. 异常监控报警:捕捉到策略或者系统异常后实时通知
d. 应用模块开发:构造属于你的专属交易应用app模块
价格:11999元(老学员和Elite会员折扣不变)
报名方式和之前一样,请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。或者也可以扫描下方二维码添加小助手咨询报名:
课程对于之前参加过小班特训营的学员优先开放,同时提供9折的价格优惠。