而且我有时候开仓或者减仓的时候会操作两次,比如说我每次开3手,但是他会直接开两次3手,6手成交,然后有一次撤单失败
而且我有时候开仓或者减仓的时候会操作两次,比如说我每次开3手,但是他会直接开两次3手,6手成交,然后有一次撤单失败
这个细节就需要自行打印排查一下了,因为策略细节之类的每个人都不一样。
可是这个rsi好像还是有问题,回测和初始化的时候都能和同花顺上的数据对上,当第一根k线推过来的时候就对不上了。这是什么原因呢?是k线生成逻辑和我生成rsi的逻辑不一样吗?
用talib在回测中就能和同花顺上的对上,初始化的时候也可以,但是只要第一个一分钟k推过来就对不上了。。。。。
veighna是用talib计算rsi的,不清楚同花顺底层是用什么计算的了。如果之前都是一致的,启动策略后不一致了,可以自己打印一下合成的K线数据排查一下,talib也就是用传进去的数据进行计算的
大佬们还是之前那个问题,为什么talib生成的rsi在回测中后期是正常的,但是一到实盘第一个K线推送过来就有误差了,收盘价也打印过了没有问题,是由于实盘中时间太短导致的吗?还是由于其他问题,真的被折磨好久了。。。。
不是正常和不正常的差别,是计算逻辑的差别。veighna是用talib计算rsi的,不清楚同花顺底层的计算逻辑。但猜测可能是计算size的不同导致的细微差别,因为veighna一直是am的size长度(默认100)计算的,但是同花顺可能不是等长数列计算的。但是到了后期,估计同花顺的计算的数据长度也变长了,所以差距就变小了。