而且我有时候开仓或者减仓的时候会操作两次，比如说我每次开3手，但是他会直接开两次3手，6手成交，然后有一次撤单失败

这个细节就需要自行打印排查一下了，因为策略细节之类的每个人都不一样。

可是这个rsi好像还是有问题，回测和初始化的时候都能和同花顺上的数据对上，当第一根k线推过来的时候就对不上了。这是什么原因呢？是k线生成逻辑和我生成rsi的逻辑不一样吗？

用talib在回测中就能和同花顺上的对上，初始化的时候也可以，但是只要第一个一分钟k推过来就对不上了。。。。。

veighna是用talib计算rsi的，不清楚同花顺底层是用什么计算的了。如果之前都是一致的，启动策略后不一致了，可以自己打印一下合成的K线数据排查一下，talib也就是用传进去的数据进行计算的

大佬们还是之前那个问题，为什么talib生成的rsi在回测中后期是正常的，但是一到实盘第一个K线推送过来就有误差了，收盘价也打印过了没有问题，是由于实盘中时间太短导致的吗？还是由于其他问题，真的被折磨好久了。。。。

不是正常和不正常的差别，是计算逻辑的差别。veighna是用talib计算rsi的，不清楚同花顺底层的计算逻辑。但猜测可能是计算size的不同导致的细微差别，因为veighna一直是am的size长度（默认100）计算的，但是同花顺可能不是等长数列计算的。但是到了后期，估计同花顺的计算的数据长度也变长了，所以差距就变小了。