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By Traders, For Traders.
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在第七课中讲到on_tick负责将tick数据合成为1分钟数据。
如果我是五分钟周期上的策略。现在在某根K线内部出现了平仓信号,这个信号在K线结束的时候消失。我是否需要单独在on_tick函数里写平仓的算法还是vnpy会自动给我平仓?如果能自动平仓,是怎么实现的? 下面是demo_strategy中的代码。

def on_tick(self,tick:TickData):
    """Tick更新"""
    self.bg.update_tick(tick)#bg会自动判断当前分钟是否已经走完,合成1分钟线

def on_bar(self,bar:BarData):
    """k线更新"""
    self.bg.update_bar(bar)#将1分钟K线合成5分钟K线

def on_5min_bar(self,bar:BarData):#执行5分钟的K线
    am = self.am

    am.update_bar(bar)
    if not am.inited:
        return
    fast_ma = am.sma(self.fast_window, array= True)
    #以下省略
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现在在某根K线内部出现了平仓信号,这个信号在K线结束的时候消失

这种情况在TB、文华上有,在vn.py内是不会出现的,因为只有当K线结束后,on_bar函数才会收到这跟K线,之前都是收不到的。

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用Python的交易员 wrote:

现在在某根K线内部出现了平仓信号,这个信号在K线结束的时候消失

这种情况在TB、文华上有,在vn.py内是不会出现的,因为只有当K线结束后,on_bar函数才会收到这跟K线,之前都是收不到的。

谢谢!

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