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VeighNa全实战进阶
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最新帖子
请问为啥股票回测不了分钟线
来自 arnego
6年前
来自 hxxjava
CTA策略-课时29-委托控制 中 为什么 需要同时在on_15min_bar和on_stop_order中下单?
来自 阿π
6年前
来自 xiaohe
换股指期货合约，从IF2009换成IF2010，实盘模拟账户测试，策略平时IF2009都委托很频繁，今天为何策略IF2010不会自动委托？
来自 雪乱飞
6年前
来自 用Python的交易员
vnpy 可以导入5分钟ochl来做回测吗？
来自 lrg
6年前
来自 xiaohe
multi_signal_strategy的代码里引用了TargetPosTemplate这个类，没看懂啥意思，能否讲解下
来自 houyingxu
6年前
来自 xiaohe
请问手动平仓后怎么更新仓位
来自 weepo
6年前
来自 xiaohe
VNstation服务器连接成功后，为何什么合约都搜索不到，账号的各种信息也没有，就跟没有$任何登录操作一样？
来自 rayraiden
6年前
来自 xiaohe
请教一个portfolio_strategy回测order和trade的问题
来自 湘水量化
6年前
来自 xiaohe
关于咨询CTA策略参数优化时，回测资金、交易滑点的设置、手续费率是否会对策略参数优化有影响
来自 ranjianlin
6年前
来自 用Python的交易员
关于如何修改vnpy中回测k线图表中$信号图标的$
来自 ranjianlin
6年前
来自 catiglu
关于引用外部模块的问题（来源于进阶课程10扩展指标）
来自 静夜听雨
6年前
来自 catiglu
导入CSV数据文件出错，求解答
来自 taohjk
6年前
来自 xiaohe
关于portfolio_backtesting中自定义设置capital无法正常计算的$
来自 ranjianlin
6年前
来自 catiglu
老版本的vnpy中的这几个变量（MINUTE_DB_NAME，DAILY_DB_NAME，TICK_DB_NAME），2.0版本以后应该怎么修改？
来自 雪乱飞
6年前
来自 xiaohe
CTP实盘的时候，合约是选择IF888.CFFEX，还是主力合约，比如IF2009.CFFEX？
来自 雪乱飞
6年前
来自 xiaohe
为什么日内策略要对new-day$判断而不是new-bar
来自 日行小逻辑
6年前
来自 ahren
关于vntrader中使用pywinauto自动化模块实现定时重启软件功能的$
来自 ranjianlin
6年前
来自 黑龙江量化投资学会
原版example下的no_ui_run.py，在策略停止的时候都没有调用stop_all_strategy，这样就不会把结束时候的状态保存下来，具体应该怎么修改比较好呢？
来自 ranjianlin
6年前
来自 ranjianlin
关于$RPC客户端可以看见RPC服务端运行策略并报错的$
来自 ranjianlin
6年前
来自 用Python的交易员
关于$同一品种加载2个同样策略（仅修改了策略名称）是否会相互影响的$
来自 ranjianlin
6年前
来自 hxxjava
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