行情数据过滤

VeighNa Elite Trader的CTA策略模块内置的EliteCtaTemplate提供了对垃圾数据的过滤配置支持。根据示例的格式进行配置之后，EliteCtaTemplate会对非交易时段收到的合成K线进行过滤，避免垃圾数据对策略指标计算结果产生影响。

配置过滤信息

使用官方提供文件

在VeighNa Elite Trader主界面点击【帮助】- 【更新Tick过滤】即可将生成最新的过滤配置文件filter_setting.json，如下图所示：

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/elite/filter/1.png

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/elite/filter/2.png

请注意，该filter_setting.json文件仅供参考，若与实际交易时段有出入（交易所对合约交易时段进行调整），VeighNa官方概不负责。

filter_setting.json文件生成之后，会放置在VeighNa Elite Trader运行目录（通常是用户目录）下的.vntrader文件夹中。

手动编辑文件

如果交易的品种较少，可以自己手动创建一个filter_setting.json文件并填入相应合约交易时间配置信息（允许推送进策略的K线时间段），如下图所示：

{
    "IF": [
        ["9:30:00", "11:29:00"],
        ["13:00:00", "14:59:00"]
    ],
    "rb": [
        ["9:00:00", "10:14:00"],
        ["10:30:00", "11:29:00"],
        ["13:30:00", "14:59:00"],
        ["21:00:00", "22:59:00"]
    ],
    "au": [
        ["9:00:00", "10:14:00"],
        ["10:30:00", "11:29:00"],
        ["13:30:00", "14:59:00"],
        ["21:00:00", "23:59:59"],
        ["00:00:00", "2:29:00"]
    ]
}

请注意：

  • VeighNa的K线的datetime是K线的开始时间不是结束时间；

  • 若交易商品期货，请不要忘记10:15到10:30的休盘时间；

  • 若交易合约的交易时间涉及到跨日，请把夜盘的交易时间拆分成开始时间至23:59:59和00:00:00至结束时间两段。

配置好filter_setting.json文件后，将其放置在VeighNa Elite Trader运行目录下的.vntrader文件夹中即可。

过滤效果测试

若想要测试数据过滤功能的效果，可以在策略的on_history函数中添加打印语句看看策略内部是否收到了非交易时段的K线，如下所示：

# 判断实盘trading状态，只有策略启动之后才进行输出
if self.trading:
    self.write_log(f"{self.strategy_name}_{self.vt_symbol}：{hm.datetime[-1]}")