回测1h k线数据, 为什么 委托记录 时间是06-06 21:00 ,成交记录的时间是06-06 22:00 , 而且每一笔订单 成交记录都比委托记录 晚一个小时 , 请问这个是在哪里设置的?
回测1h k线数据, 为什么 委托记录 时间是06-06 21:00 ,成交记录的时间是06-06 22:00 , 而且每一笔订单 成交记录都比委托记录 晚一个小时 , 请问这个是在哪里设置的?
委托时间,是你发出委托请求的时间。
成交时间,是你的成交发生的事件。
CTA策略回测遵循T时刻发出的委托,永远只在T+1后才能进行撮合的规则(否则会有未来函数)。
实盘中,你的成交时间可能和委托时间非常接近,但是回测中受限于数据没法确定,只能用T+1那根K线的时间戳近似。
原来如此 , 谢谢群主大大