想编写一个跟踪沪深300指数并交易期权的策略，是需要使用PortfolioStrategy吗？这样是不是用不了CTA回测的模块去看回测结果

对于这两个的品种合约代码很疑惑，好像不能使用例如000300.XSHG这样的代码，我应该去哪里能查到对应的代码呢，使用的是rqdata的数据服务

麻烦大佬们解答疑惑

多个标的物需要用portfoliostrategy模块，用回测脚本可以回测组合策略 https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb
VeighNa框架只能查到实际交易的代码（如000300.SSE），XSHG是米筐的命名规则，通过VeighNa框架调用米筐的时候都做了代码转换处理的

xiaohe wrote:

多个标的物需要用portfoliostrategy模块，用回测脚本可以回测组合策略 https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb
VeighNa框架只能查到实际交易的代码（如000300.SSE），XSHG是米筐的命名规则，通过VeighNa框架调用米筐的时候都做了代码转换处理的

感谢回复！ 那如果我想获取沪深300对应的股指期权代码，我应该去哪里查询，portfoliostrategy模块我可以通过什么课程或者资料学习吗

连接支持股指期权的接口，成功连接交易接口后，用户可以通过合约查询功能查询合约信息： 点击菜单栏的【帮助】->【合约查询】，在弹出的对话框中直接点击右上角的【查询】按钮，即可查询合约信息（留空则查询所有合约的价格信息）
组合策略官方文档有介绍 https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/portfolio_strategy.html
公众号【vnpy-community】的小鹅通上也有【投资组合策略7天】入门课程

xiaohe wrote:

连接支持股指期权的接口，成功连接交易接口后，用户可以通过合约查询功能查询合约信息： 点击菜单栏的【帮助】->【合约查询】，在弹出的对话框中直接点击右上角的【查询】按钮，即可查询合约信息（留空则查询所有合约的价格信息）
组合策略官方文档有介绍 https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/portfolio_strategy.html
公众号【vnpy-community】的小鹅通上也有【投资组合策略7天】入门课程

那如果策略里需要动态切换合约是不是没法做到，比如期权交割后切换次月的合约这样的需求

组合策略可以订阅多个合约的