我用engine.get_ticks()获取若干个合约的ticks,发现每个合约datatime相差很大，有的相差竟然达3分多钟。这些tick不是应该是同一时刻的截面数据吗？所以datatime应该是相同的
我用engine.get_ticks()获取若干个合约的ticks,发现每个合约datatime相差很大，有的相差竟然达3分多钟。这些tick不是应该是同一时刻的截面数据吗？所以datatime应该是相同的
非交易时间的垃圾tick吧？
正式实盘也出现这个现象，请问是什么原因？
有成交和盘面变动才会推送数据，而get_tick获取到的是最新一次推送的，期权成交量低所以很容易出现这种情况
