对冲套利策略是不是在CTA回测模块做不了呢，CTA回测模块只允许输入单标的代码。

是的，要用PortfolioStrategy模块

MTF wrote:

是的，要用PortfolioStrategy模块
spread_trading在GitHub上的示例可以实现这个功能吗？https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/spread_backtesting/backtesting.ipynb

价差模块更多针对的是固定组合的价差套利策略（中高频），投组模块则更偏中低频策略一些

请问用了PortfolioStrategy模块上的pair_trading模板改的策略代码做回测，为什么选日线级别会出不了结果呢，同样的策略分钟线可以出结果？本地数据都已经下载了分钟线和日线数据

这个策略是针对分钟线写的，on_bars里面有datetime.minute判断

xiaohe wrote:

这个策略是针对分钟线写的，on_bars里面有datetime.minute判断
如果针对日线或者其他级别线交易，是不是要自己重新合成相对应的K线再进行信号判断呢

也可以根据时间戳进行判断吧

xiaohe wrote:

也可以根据时间戳进行判断吧
目前PortfolioStrategy模板的on_tick函数，是不是实盘时一次性将所有标的进行minute的K线合成，不用单独每个标的各自合成

组合策略的K线合成是开放给用户的，示例策略中有多种写法可供参考

这个是trend_following_strategy下的PortfolioBarGenerator为每个标的生成BarGenerator，然后on_tick函数回调update_tick函数，对所有的标的一次性同时合成所有的MINUTE K线。我这样理解对吗？

pbg是创建一个PortfolioBarGenerator缓存所有合约的tick，收到下一分钟的tick则会把所有合约上一分钟的K线都推出来

有没有获取实盘当前资金的函数功能，然后想动态调整下单交易手数？是不是这样需要脚本函数的模式进行策略实盘

开源版本的策略模板没有提供获取资金的支持，只是如果有需要的话可以通过main_engine.get_account获取
想要动态控制仓位可以参考一下进阶课程-CTA策略的54课时介绍的通过risk_level控制买卖数量的方法
这个和脚本运行没有关系

xiaohe wrote:

开源版本的策略模板没有提供获取资金的支持，只是如果有需要的话可以通过main_engine.get_account获取
想要动态控制仓位可以参考一下进阶课程-CTA策略的54课时介绍的通过risk_level控制买卖数量的方法
这个和脚本运行没有关系

进阶课程-CTA策略的链接可以麻烦发一个吗，好像只在公众号里找到第47课时

CTA策略最后一共有55课