看了下系统自带的四个portofolio策略,分别是:
$_arbitrage_strategy.py
portfolio_boll_channel_strategy.py
pair_trading_strategy.py
trend_following_strategy.py
发现他们在保存K线时,有的使用了一个字典(键名为品种,值为BarGenerator类), 有的直接使用了PortfolioBarGenerator类。这个K线被保存在bgs或者pbg的成员变量中。
在社区的使用文档中,也说明了,当需要进行K线合成时,应该使用PortfolioBarGenerator类,
可是在trend_following_strategy中,没有进行K线合成,也使用了PortfolioBarGenerator类。
所以我想问一下,使用一个BarGenerator的字典 和 使用PortfolioBarGenerator 有什么差别呢?