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解决了：
运行Jupyter Notebook时，
进入C:\PTrading_CDF\vnpy-master\examples\cta_backtesting，运行Jupyter Notebook
用jupyter notebook运行backtesting_demo.ipynb，
把vnpy的K线数据库 C:\Users\你的用户名.vntrader\database.db (没有更改文件夹）拷贝到cta_backtesting
就可以解决以上问题。